(证券投资)股指期货模拟交易实验报告

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1、股指期货模拟交易实验报告实验名称股指期货模拟交易指导教师实验设备电脑软件名称国泰安、同花顺时间2013年7月29日到2013年8月10日股指期货模拟交易实验报告姓名班级学号成绩一、实验目的了解股指期货的交易方法、交易手段以及一些股指期货交易的常识。对沪深300指数以及由此衍生的各个期货合约有所了解，特别是要把握两者之间的关系。二、实验内容本学期的金融理财实验课，在颜金林老师的带领下，我们在国泰安进行了注册，结合同花顺、金太阳等软件实时分析 ，开展了模拟炒股实验。我的账户名称为gdjr1054 ，本金50万。三、实验过程(步骤)买卖分析（一）宏观

2、分析：股指期货模拟交易实验报告上图为沪深300指数2013年4月15日到8月9日的K线走势图。先说一下为什么不选择上证指数而将沪深300指数作为基本面分析。首先，沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300支股票（其中沪市179支，深市121支）作为样本，所选股票皆为蓝筹股或权重股，能基本反映A股市场的走势；其次，沪深300指数与股指期货有很大的联系。可以这么说，国内的各个股指期货都是由沪深300指数衍生出来的。所以，选择沪深300指数作为基本面的分析是非常合理且有意义的。首先，就全球经济而言，它正处于一个缓慢复苏阶段，经济形势将比2012

3、年有所好转。然而，之前的塞浦路斯经济危机，国际游资以及其他的不明朗因素的存在使得中国股市持续震荡。不过，随着美国经济复苏，欧债危机见底，全球的经济将逐步走出困境。其次，从国内环境来看，新的领导班子选出。出于解决通货膨胀和房价过高，促进经济健康平稳、可持续增长的战略目的，国家坚持稳健的财政政策和货币政策，经济增速下降，今年第一、第二季度的增速分别为7.7%，7.5%。经济增速的下滑一定程度上影响了今年的股市。在4月到8月间影响股市的重大事件有：房产税改革、塞浦路斯危机、国际黄金价格暴跌、股市闹“钱荒”，IPO重启……接下来，我将从技术层面进行分析

4、。从K线走势来看，4月15日到5月30日为震荡上升，；5月30日后快速下跌，至6月25日达到底点，该日最低点为2023.47；6月25日至今为震荡走势，可看作缓慢的震荡上升，目前股价正站于5日均线上，呈上升之势。从成交量来看，该段日子的总成交量相对于前期要大，而且各个日子之间的成交量差别不大，这说明市场相对活跃。从柱状图来看，可以看出，6月25日的成交量很大，那天对应的K线为一条长吊颈线：在一次较长时间的快速下降之后出现一根长吊颈线，且成交量呈放大趋势，而且这一天RSI6指标也达到历史低点，6.19，种种迹象表明这是一个转势的信号。7月11日的

5、成交量也很大，它伴随的是一根光脚大阳线，此时RSI已经进入超买区，而且在7月10日股价有一个比较大的升幅。在这种情况下，股价一般会下调。截至今日，7月11日的股价依然是近一个月最高的。从形态来看，5月15号到6月25号之间的K线，是一个下降旗形的形态，价格经过一段时间的缓慢上升后，到达高点，最终选择了相反的方向；6月25日到7月30日可看作头肩顶，7月16号的K线为头，双肩为7月4日和7月24日的K线。股指期货模拟交易实验报告（二）具体分析我国只有一种股指期货合约，即沪深300股指期货合约。合约的月份分为当月、下月、下季、隔季。由于合约之间正相

6、关度很高，所以我们只选取其中一个合约进行分析。在这里，我谈谈对IF1308，即8月份股指期货的交易。在这之前，我想先谈谈我的交易“程序”，或者说使用的一些方法。首先，我将我的交易策略定为“快进快出”，因为股指期货是杠杠性交易，采取的是保证金制度，做对方向可以获利，做错方向你可能会被长期套在那里，而且有可能一下子就把所有的本金都赔在那里，所以我一般都是选择日内买卖，选择有利的时点进行交易，非特殊情况不把股指期货留到第二天。其次，我是这样做准备工作的：先看一下K线图，了解股指期货之前的走势，并结合技术指标，如RSI、MACD进行股价预测，即股价的可

7、能走向，然后在交易开盘前大概一个钟，看一下当天的消息面。我觉得看消息面特别的重要，因为我的交易是日内交易，赚取差价，所以那天的涨跌方向对我很重要，而那天的涨跌很大程度上是由于消息面。假如那天是利好消息居多，那我就可以在较低价时“买开”，在高位时出手；假如是利空消息居多，那我那天就以做空为主；假如利好利空参半，那天应该以震荡为主，那就选择一个比较合理的区间，采用“区间做单法”。另外，还有一种情况，那就是那天没多少对股市有影响的事件，这个就主要结合之前的走势来做判断。在将基本面与技术两方面结合后，你就可以做当天的买卖判断了。一般来说9自己观察的），

8、股指期货一天的振幅可达到40-50点，特殊的情况，如多方利多消息可达到80点到上百点，当然也有达到30点左右的，不过这两种情况很少。在做了必要的准备工