我是怎样做期货的

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1、我是怎样做期货的以下是我多年期货生涯以来，陆续写的博客、日志、刊物上文字。皆为根据亲身经验总结出来。现集中整理在一起，留待参考。目录：一、系统化交易：风险优先vs效益优先二、系统化交易系统了什么？三、合格的交易系统是什么样的？四、期货原则：对待资金的态度，决定你的金钱积累程度五、期货交易法则：不预测，想对策六、期货人是贵族还是苦行僧？七、技术和心态，对做期货哪个最重要？八、做期货最忌讳，最不能使用的字眼：感觉....九、心动到手动：专业期货人的特质十、期货总结：什么是基本面？十一、期货原则：不要愤怒，不要埋怨。市场绝对是有道理的十二、空头行情不是做出来的，是撤退撤出来的一、系统化交易：风险

2、优先vs效益优先（1）市场的波动中什么因素起主导？有影响的因素多不胜数，但一切都反映在了盘面上。盘面由资金主导，但具体集中在3个指标：价格、持仓量、成交量。所以，抓住了关键，其他一切都可过滤。反映出来的价格特征是什么？单个价格几乎看不出特征，但是，通过对比，特征就明显了，比如，沪铜论铜对比、豆和粕对比。。。这里特别注意的是，我们不能钻在某个局部市场的牛角尖里研究，那样得到的永远是局部的结果。比如，不能只研究沪铜的历史数据从出结论、而忽视伦铜、美铜数据。同样对连豆也是这样。其实通俗的讲，就像辽沈战役，作为一个连长，你可能永远不明白林彪的作战意图；相反，如果站在林彪的角度，全局的看问题，就一目

3、了然了。（2）水桶的短板决定了整体容量，怎么控制最大亏损？在系统交易里，最容易得到的是开仓信号，最难办的是何时平仓。我有一个简化办法就是：移动开平仓。在连续N天出现开仓信号时，每天只1/N仓位。每个仓位单子拿到第N天后坚决平仓。当然，这个N如何确定，是有讲究的，具体可参考我的研究报告，希望我们能多交流（3）市场中交易周期不断游移，周期游移的原因是什么？社会每天都在变，周期当然会游移了，但我觉得这个没必要太在意它。(4)这个市场有圣杯吗？不知道。我也在验证。但是我已经明白，风险是可控的，效益是无限的。交易系统模式千千万万，但只有两个起点：风险优先还是效益优先？风险优先首先把所有的可能性风险作

4、为前提，系统的作用就是在前进中竭力避开风险暗礁，过去了就是成功了。效益就出来了，只是它并不丰厚但是较稳定。效益优先就是把所有可能的效益先列出来，随后系统尝试去摘取某个或某几个效益的果实，摘到了就成功了一半。为什么只有一半？因为摘果子需要跳起来摘，有时即使摘掉了，落下来时，也许就掉进陷阱了。结果果子没摘到，倒陪上一条命。二．系统化交易系统了什么？系统化交易系统了什么？系统化交易的信号、指标一成不变吗？答：不是。几乎每一个行情周期、每一个品种的信号指标都会变。系统化交易好操作吗？答：好操作，但有时也不好操作，主要是指标失效时。这么说系统化交易没什么用了？答：错。有用。那么系统化交易的用处在哪？

5、答：系统化交易最大的作用是系统化了你的心态。三、合格的交易系统是什么样的？我的系统模型测试一个多月了，其间收到了很多朋友的提问，也有一些朋友对系统的有效性提出了疑问，下面是代表性的一个观点：“短期可能获利，常用必输”。就此我做了如下总结：系统的有效性正是我现在要测试的。但是对于提出这个问题的朋友，我觉得他们对系统的理解并不深。在他们看来，可能论坛里那些每天公布花花绿绿的信号指标，多空幻变的系统就是系统。在我看来，一个科学的系统应该是风险优先、稳健资金管理，融入了交易思想的系统。而不是表面的信号。成功的老期货为什么做起单来就是比一般人高？因为他们在心态、技术、资金管理都把握较好，他们做单大都

6、是有计划的。他们虽然没有建立可见的系统模型，但是长年的交易经验和心态磨练，已经不自觉的在他们脑袋里形成了一套系统。。。这就是我们常说的“盘感”。这与新手经常脱口而出的主观臆断式的“我感觉。。。”是完全不同的。所以，我建议那些新手们，不要把“感觉”作为你做单的依据，你的“感觉”只会使你亏损再亏损。为什么要建立这个系统模型？我在期货市场虽然活了几年，但是比起老期货还远远经验不够，在心态和纪律方面远没有老期货的“沉着”。为了达到老期货这个境界，有两种办法：第一种：继续用时间来磨练，通过不断的失败和成功，“熬出头”。这样的代价是很大的；第二种：通过系统来约束自己的交易行为。以空间换时间，加快走向成

7、熟。这也是我为什么在前面的日志中提到“系统交易最大的作用是系统化了心态”的原因。所以，在这里我依然要提醒朋友们，不要把系统看成简单信号系统；也不是万能的东西。如果有这样的系统，我认为它不是合格的系统。真正的系统，应该是一套融合了风险优先理念、资金管理方法、交易计划执行、技术信号指标的集成，我把它组合起来就成了现在系统模型。请注意，这其中，技术信号指标我是摆在最后的。四．期货原则：对待资金的态度，决定你的金钱积累程度经常看