1中信银行风险预警现状评估报告

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1、中信银行风险预警现状评估报告中信银行股份有限公司风险预警系统体系规划咨询项目风险预警现状评估报告2014年11月05日中信银行风险预警现状评估报告文档版本管理版本号日期简单描述修订者审批者V12014.08.30文档创建于宁张雅婷V22014.09.14文档修改于宁张雅婷V32014.09.16文档修改于宁郭凯元V42014.10.20文档修改于宁郭凯元V52014.11.5文档修改梁一童刘田林目录1概述11.1报告背景11.2项目内容41.3报告目标51.4报告工作方法61.5现状与评估分析结论总结81.6报告结构说明122风险预警理念现状诊断结果说明132.1中信银行

2、在风险预警理念的优势132.2中信银行风险预警理念主要诊断结果132.3风险预警理念国内外领先实践173风险预警管理组织架构现状诊断结果说明243.1中信银行在风险预警管理组织架构的优势243.2风险预警管理组织架构主要差距诊断成果243.3风险预警管理组织架构国内外领先实践294风险预警管理制度与流程现状诊断结果说明314.1中信银行在风险预警制度与流程的优势314.2风险预警制度与流程主要差距诊断成果314.3风险预警流程与制度国内外领先实践375风险预警管理团队现状诊断结果说明425.1中信银行在风险预警专业团队建设的优势425.2风险预警专业团队建设主要差距诊断成

3、果425.3风险预警专业团队建设国内外领先实践486风险预警方法与工具现状诊断结果说明5136.1中信银行在风险预警方法与工具的优势516.2风险预警方法与工具主要诊断成果516.3风险预警方法与工具国内外领先实践577风险预警于经营管理与风险决策的应用677.1中信银行在风险预警于经营管理与风险决策的应用的优势677.2风险预警于经营管理与风险决策应用主要差距诊断成果677.3风险预警经营管理与风险决策应用国内外领先实践728风险预警信息与数据现状诊断结果说明758.1中信银行在风险预警信息与数据方面的优势758.2风险预警信息与数据的主要差距诊断成果758.3风险预警

4、信息与数据国内外领先实践829风险预警管理系统现状诊断结果说明849.1中信银行在风险预警管理系统方面的优势849.2风险预警管理系统的主要差距诊断849.3风险预警管理系统国内外领先实践9010风险预警现状评估总结与关键建议9311附录:部门访谈总结及期望建议9511.1信贷监控部9511.2综合管理部9611.3表外监控部9711.4风险管理部9911.5授信审批部10311.6资产负债管理部10611.7计划财务部10811.8公司银行部11011.9小企业金融部11311.10保理业务中心11711.11消费金融部118311.12信用卡中心12011.13法律保

5、全部12211.14信息技术部12411.15审计部12411.16合规部12711.17人力资源部13011.18培训中心1313中信银行风险预警现状评估报告1概述1.1报告背景根据《中信银行风险偏好说明书》所阐述，中信银行一直希望秉承稳健的整体风险偏好，以资本约束功能为手段，以先进的风险量化技术为支撑，达到业务规模、盈利水平与风险承担的匹配，希望通过强化资本管理、内部资金转移定价等，把握好收益覆盖风险的定性和定量相平衡，实现从控制风险到经营风险的转变。目前在风险管理体系建设方面，设定了首席风险官负责全面风险管理，明确了各类风险管理的牵头部门，规划了新资本协议实施申请的

6、目标和合规路线图，开展了公司客户信用评级模型和零售信用评级模型的优化工作，并已将风险计量的部分成果应用于信贷管理流程中。在风险预警管理体系建设方面，中信银行也已具备了一定的基础，开发了天网、天眼等预警相关系统,设置了相应的单一客户预警指标体系并运用Oscar预警模型辅助预警工作相关决策，支持风险预警工作的开展。通过在风险管理体系以及风险预警管理体系的建设，中信银行在提高信贷资产质量方面取得了一定的成效，但同时也面临着内外部的挑战。（1）中信银行面临的外部挑战2014年，随着宏观经济下行、利率市场化等经营挑战，资产质量恶化是中国银行业当前面临的共同挑战，从16家境内上市的银

7、行所公布的中期业绩数据来看，大多数银行的不良率和不良贷款余额出现了双升趋势，其中部分银行不良贷款余额增幅超过了20%，多家银行在年中报中坦言，下半年不良贷款压力依然巨大。从银监会所发布的数据显示，从2012年到2014年二季度，中国银行业的不良贷款余额呈上升趋势，从2012年一季度的4,382亿元增长到2014年二季度的6,944亿元，累计增长幅度达到58.5%；而在不良贷款率方面，中国银行业的不良贷款率持续上升，从2012年初到2014年二季度共上升了0.14%。12中信银行风险预警现状评估报告图112013年底开始中国银