小额贷款风险分析与控制(陈燕玲)

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1、小额贷款风险分析与控制内容安排：一、背景知识：风险与风险管理二、小额贷款与小额贷款风险三、信用风险分析与控制四、操作风险分析与控制五、利率风险分析与控制一、背景知识：风险与风险管理收益、风险与损失风险管理与金融企业经营收益、风险与损失关于收益通常定义收益为企业销售商品或投资所获得的全部收入，收益扣除成本，即为利润追逐利润最大化，是现代企业发展的内生动力现实中，收益与风险是矛盾的对立统一体，“高风险，高收益”。“天下没有免费的午餐”，收益的获取往往是以承担相应风险为代价，这一点在金融领域体现得尤为充分。16

2、家上市银行总利润：2010年6774亿，2011年9000亿，2012年10270亿交行董事长牛锡明的回应：资产的快速膨胀：2002年20万亿到2012年底100万亿阶段性盈利：2003-2012年银行业大约盈利3万亿，而1992-2002年产生了3万亿的不良资产高利润背后的高风险：金融业务的经营永远面临着利润当期性与风险滞后性的错配。“我们现在贷款将近70万亿，如果不良贷款率上升1%的话，就是7000亿不良资产。按照目前的情况，7000亿的不良资产我们提取的拨备就需要1万亿。所以尽管这之前你看到利润绝对

3、额1万亿，但实际如果真出现风险……”如何看待银行业高利润？关于风险如何定义风险？目前仍处于众说纷纭的阶段。风险是事件未来可能结果发生的不确定性风险是损失发生的不确定性风险是指可能发生损失的损害程度的大小风险是由风险构成要素相互作用的结果……无论如何理解，其基本逻辑应包括：在既定的风险暴露下，由于各种风险因素综合作用，导致风险事件发生，最终带来不利的结果收益、风险与损失关于风险风险的存在客观性、普遍性和可管理性风险的成因多样性、可变性和隐蔽性风险事件的发生破坏性、偶然性和可传染性收益、风险与损失关于损失损毁

4、丧失，不利的结果基于时间角度的理解，损失可分为：现实的、已发生的损失潜在的、尚未发生的损失关于潜在损失的进一步理解：预期损失非预期损失：风险管理的重点极端损失收益、风险与损失时间潜在损失预期损失非预期损失极端损失潜在损失的分类理解图：注：图中的蓝色曲线代表未来损失的真实变化路径管理风险是金融企业经营的首要任务风险是金融活动的内在属性风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础“大胆设想，小心求证”金融企业面临的主要风险信用风险市场风险操作风险流动性风险声誉风险法律风险战略风险……风险管理与金融企业经营现代风险管

5、理已发展成为一个专业性系统性管理框架，主要包括：风险管理环境软件环境：风险文化、治理结构……硬件环境：安保设施、技术支持……风险管理组织谁来管理风险？风险管理者的权责如何明确？相互关系如何协调？风险管理流程风险识别、风险评估、风险应对与控制、风险监测与报告风险管理与金融企业经营风险识别风险识别是风险管理的第一步，也是关键一步风险识别的方法：专家分析指标预警风险清单/风险树情景分析风险识别的主要内容识别风险源分析风险因子预估风险效应风险评估风险评估旨在对其面临的风险水平进行分析和估量，包括衡量各种风险发生的

6、可能性及其影响的范围和程度。风险评估是风险识别的延续，也是风险应对的前提。风险评估方法定性分析/定量分析风险评估主要指标风险事件发生的概率及其分布风险因子的波动性与相关性预期损失与非预期损失信用评分与评级…….风险应对与控制针对不同的风险，可以根据其面临风险的性质、特征和水平采用不同的管理策略。对同一种风险也可以在多种管理策略中进行选择或将多种策略进行组合配置风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿二、小额贷款与小额贷款风险小额贷款经营特征小额贷款风险成因小额贷款面临的主要风险“小、短、频、快”，贷款门槛

7、相对较低，条件相对宽松经营成本高：资金成本、业务成本贷款风险高贷款定价高以高溢价来覆盖高成本和高风险反过来，高溢价又可能带来高风险：逆向选择问题小额贷款经营特征小额贷款风险成因（以企业贷款为例）从小企业固有特点看规模小，抗风险能力弱治理极不完善，稳定性差（既是老板又是经理也是员工）生命周期短财务不透明其他从小企业经营过程看市场了解不足，匆忙营业经营稍稳定，盲目投资或多元化投资冲动涉足两高行业（高污染、高耗能）财务不透明，偷漏税情况较为严重，税务风险工厂等生产条件较差，容易引发火灾等恶性事件涉足民间借贷担保

8、不慎，承担连带责任小企业主个人不良恶习对经营的影响其他小额贷款风险成因（以企业贷款为例）从业务操作过程看对小企业及其经营特点不了解，不懂得如何调查小企业调查不深入、不全面抵押物高估，价值虚高核保环节疏漏人员道德风险其他小额贷款风险成因（以企业贷款为例）信用风险指因债务人不能按期履行合同约定的义务或责任而可能遭受损失的风险操作风险由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成损失的风险利率风险指因利率水平、期限结构等要素