巴塞尔新资本协议实施知识问答手册

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1、巴塞尔新资本协议实施知识问答手册（浓缩版）招商银行新资本协议办公室编著二零零九年元月前言本手册将以新资本协议上述三大支柱的内容为主线展开，但为了提高手册知识普及的效果，问题的编排上并没有采用新资本协议的行文顺序，手册的基本结构如下：§第一部分将引导读者了解巴塞尔新资本协议相关的背景知识，有助于读者更好地理解手册的整体结构安排；§第二部分至第四部分是读者了解银行风险管理的起点，将介绍风险管理的一些基本概念，包括风险的定义、资本的定义、风险与资本的关系三大部分内容；§第五部分的主要目的是让读者从整体上对新资本协议及我国银监会在风险计量方面的主要要求形成框架性理解，因此将主要

2、介绍上述第一支柱对信用风险、市场风险以及操作风险在风险计量方面的整体方法论体系，而并不会涉及过于细节的技术问题；§第六至第八部分分别介绍新资本协议以及我国银监会针对新资本协议实施在风险计量结果应用、资本验证、风险治理结构等三方面的内容；§第九部分将介绍新资本协议第二支柱和第三支柱的主要内容，由于银监会目前对第二和第三支柱的监管指引尚未正式出台，因此该部分仅介绍新资本协议的内容；§第十部分和第十一部分将围绕新资本协议在我国银行业的实施状况以及我行的实施安排而展开，希望我行员工能够通过了解这两部分内容加深对我行实施新资本协议这一重大决策的认同感，并在今后的工作中积极协助推进

3、这一巨大工程的开展。另外，由于银监会对我国商业银行实施新资本协议的实施细则正在制定过程中，截止2009年3月仅公布了第一批五个监管指引，因此本手册的内容将以新资本协议的要求为主要依据，对于银监会已经出台相关细则的内容则以银监会的要求为准，为了避免混淆，每个问题的回答中都说明了其依据。目录目录第一部分认识巴塞尔新资本协议61、什么是巴塞尔新资本协议？制定这一协议的目的是什么？62、巴塞尔新资本协议和1988年旧协议之间有怎样的关系？73、巴塞尔银行监管委员会是什么？有哪些主要成员？主要的职责是什么？74、巴塞尔新资本协议的整体框架是什么？7第二部分认识风险9（一）风险是什

4、么——各类风险的定义95、什么是银行风险？96、什么是信用风险？97、什么是市场风险？108、什么是操作风险？109、什么是银行账户利率风险？1010、什么是集中度风险？1011、什么是流动性风险？11（二）风险来自哪里——风险暴露定义1112、什么是交易账户、银行账户？1113、银行账户和交易账户的主要风险包括哪些？1114、新资本协议以及银监会对银行账户的分类有何要求？1215、什么是一般公司风险暴露？1216、什么是中小企业风险暴露？1217、什么是专业贷款风险暴露？1318、什么是金融机构风险暴露？1319、什么是主权风险暴露？1320、什么是零售风险暴露？14

5、21、什么是股权风险暴露？1422、什么是资产证券化风险暴露?15第三部分认识资本1623、什么是账面资本？1624、什么是监管资本？1625、什么是经济资本？17第四部分风险与资本的关系1826、管理风险对银行有什么重要性？1827、风险和资本之间存在什么关系？1828、什么是预期损失？如何抵御预期损失？1929、什么是非预期损失？如何抵御非预期损失？2030、什么是风险加权资产、资本充足率和最低资本要求？2031、什么是资本的压力测试？2132、新资本协议对压力测试有哪些基本要求？21第五部分风险计量及资本计算23（一）信用风险的计量2333、新资本协议第一支柱对信

6、用风险的总体要求是什么？2334、新资本协议框架下银行可以采取什么方法量化银行账户信用风险？2435、什么是标准法？2436、什么是内部评级法？什么是内评法的初级法和高级法？24目录37、内部评级法适用于哪些风险暴露？是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法？要遵循什么原则？？2438、内部评级法的核心风险参数（风险因素）有哪些？2539、什么是违约概率？2540、什么是违约损失率？2541、什么是违约风险暴露？2542、什么是期限？25（二）信用风险缓释2643、什么是信用风险缓释，它对资本有什么影响？2644、标准法下合格的信用衍生工具有哪些？2645、内部评

7、级初级法下合格的信用风险缓释工具有哪些？2646、内部评级高级法下合格的信用风险缓释工具有哪些？2647、什么是抵质押品？2648、什么是净额结算？2749、什么是保证担保？2750、什么是信用衍生工具？27（三）市场风险的计量2751、第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求？2752、新资本协议框架下银行可以采取什么方法量化市场风险？2753、什么是市场风险标准法？2854、什么是市场风险的内部模型法？2855、商业银行使用内部模型法需要满足哪些定性要求？2856、采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求？2957