异方差的诊断及修正

《异方差的诊断及修正》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、异方差的诊断与修正—甘子君经济1202班1205060432一、异方差的概念：异方差性（heteroscedasticity）是相对于同方差而言的。所谓同方差，是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，即：随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。在回归模型的经典假定中，提出的基本假定中，要求对所有的i（i=1，2，…，n）都有也就是说具有同方差性。这里的方差度量的是随机误差项围绕其

2、均值的分散程度。由于，所以等价地说，方差度量的是被解释变量Y的观测值围绕回归线=的分散程度，同方差性实际指的是相对于回归线被解释变量所有观测值的分散程度相同。设模型为如果其它假定均不变，但模型中随机误差项的方差为则称具有异方差性。也称为方差非齐性。二、内容根据1998年我国重要制造业的销售利润与销售收入数据，运用EV软件，做回归分析，用图示法，White检验模型是否存在异方差，如果存在异方差，运用加权最小二乘法修正异方差。三、过程：（实践过程、实践所有参数与指标、理论依据说明等）（一）模型设定为了研究我国重要制

3、造业的销售利润与销售收入是否有关，假定销售利润与销售收入之间满足线性约束，则理论模型设定为：=++其中，表示销售利润，表示销售收入。由1998年我国重要制造业的销售收入与销售利润的数据，如图1：1988年我国重要制造业销售收入与销售利润的数据（单位：亿元）行业名称销售利润Y销售收入X食品加工业187.253180.44食品制造业111.421119.88饮料制造业205.421489.89烟草加工业183.871328.59纺织业316.793862.9服装制造业157.71779.1皮革羽绒制品81.7310

4、81.77木材加工业35.67443.74家具制造业31.06226.78造纸及纸制品134.41124.94印刷业90.12499.83文教体育用品54.4504.44石油加工业194.452363.8化学原料制品502.614195.22医药制造业238.711264.1化学纤维制造81.57779.46橡胶制品业77.84692.08塑料制品业144.341345非金属矿制业339.262866.14黑色金属冶炼367.473868.28有色金属冶炼144.291535.16金属制品业201.421948

5、.12普通机械制造354.692351.68专用设备制造238.161714.73交通运输设备511.944011.53电子机械制造409.833286.15电子通信设备508.154499.19仪器仪表设备72.46663.68（一）参数估计1、双击“Eviews”，进入主页。输入数据：点击主菜单中的File/Open/EVWorkfile—excel—异方差数据.xlsx；2、在EV主页界面的窗口，object-newobject,输入“ycx”，按“Enter”。出现OLS回归结果,如图2：估计样本回归函

6、数DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/18/14Time:22:10Sample:128Includedobservations:28VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C12.0356419.517790.6166500.5428X0.1043930.00844112.366700.0000R-squared0.854696    Meandependentvar213.4650AdjustedR-

7、squared0.849107    S.D.dependentvar146.4895S.E.ofregression56.90368    Akaikeinfocriterion10.98935Sumsquaredresid84188.74    Schwarzcriterion11.08450Loglikelihood-151.8508    Hannan-Quinncriter.11.01844F-statistic152.9353    Durbin-Watsonstat1.212795Prob(F-s

8、tatistic)0.000000估计结果为：=12.03564+0.104393（19.51779）(0.008441)t=（0.616650）（12.36670）=0.854696=0.849107S.E.=56.89947DW=1.212859F=152.9353这说明在其他因素不变的情况下，销售收入每增长1元，销售利润平均增长0.104393元。=0.854696,拟合程度较好