金融风险管理 2013年7月试卷 试卷号：1344

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1、试卷代号:1344座位号C口中央广播电视大学2012-2013学年度第二学期"开放本科"期未考试金融风险管理试题2013年7月

2、题号

3、一

4、二

5、三

6、四

7、五

8、六

9、总分

10、

11、分数!IIIIIII

12、得分

13、评卷人

14、，题{每题1分，共10分}III、11.单一贷款比例是指银行对同一借款客户贷款的期末余额除以()之后所获得的数值。A.资本净额B.资产净额C.负债净额D.负债期末余额2.20世纪80年代以来，金融自由化的热潮一浪高过一浪，其最突出的表现就是()的自由化。A.汇率且利率C.税率D.资本流动3.()是指在

15、结算过程中发生不可预料的情况，即当一方已经支付了合同资金但另一方发生违约的可能性。A.结算风险B.流动性风险C.利率风险D.财务风险4.()，又称为会计风险，是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。A.交易风险B.折算风险c.汇率风险D.经济风险16245.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的()不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。A.管理人B.受托人c.代理人D.发行人6.证券公司如果在()中赚钱了，所有的

16、收入都归证券公司自己所有F反之，如果出现了亏损，也要由证券公司自己来承担。A.经纪业务B.货币互换c.自营业务D.投资银行业务7.()，也称信托型基金，是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和基金管理人、基金托管人订立基金契约而组建的投资基金.A.开放式基金B.封闭式基金c.成长型基金D.契约型基金8.()是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。A.期权B.期货c.远期D.互换9.巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤，即评估风险、管理和控

17、制风险以及()。A.消除风险B.防止风险扩散c.化解风险D.监控风险10.基金业务的投资风险主要来源于证券的市场风险和证券发行人的()。A.信用风险B.声誉风险c.法律风险D.交易风险得分!评卷人二、多项选择题{每题2分，共10分}1.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是:()。A.吸收的存款B.现金资产c.证券投资D.贷款E.固定资产16252.在下列措施中，哪些属于可以缓解商业银行流动性困难的主动型负债:()。A.发行大额可转让定期存单B.发行银行债券c.从内部职工筹措资金D.同业拆借E.从中

18、央银行借款3.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点:()。A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健运行B.保证国际货币的可兑换性和可接受性C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行E.维护社会公众的利益4.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括:()。A.资产证券化B.呆坏账核C.债权出售或转让D.债权转股权E.破产清算方式5.广义的操作风险概念把除和以外的所有风险都视为操作风险。A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险E.折算风险1626

19、

20、得分

21、评卷人

22、三、判断题{每题1分，共5分}III1.国家风险按其性质可分为政治风险和经济风险。()2.系统性风险，是一项资产特有的风险，因为它与该项资产的回报中不随其他资产回报一起变化的那部分相关。()3.信用风险，尤其是潜在的违约风险，通常是在一个比较长的时间或时期内显现的，而市场风险通常是在较短的时间内显现。()4.从理论上说，期权的价值包含了内在价值和时间价值。()5.目前大多数国家都采用现行汇率法，现行汇率法下的折算风险比其他方法都要小。()

23、得分

24、评卷人

25、四、计算题{每题15分，共30分

26、}III1.假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款4500亿元，现金资产400亿元，法定准备金3000亿元，存款总额为60000亿元。(1)试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。(计算结果请保留两位小数)(2)请指出用超额储备比例判断银行流动性的局限性。2.试根据某商业银行的下列简化资产负债表计算z(1)利率敏感性缺口是多少?(2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少?(3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少

27、?(4)试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系?某商业银行(简化}资产和负债表单位z亿元资产负债利率敏感性资产2000利率敏感性负债3000一浮动利率贷款浮动利率存款证券固定利率资产5000固定利率负债4000准备金储蓄存款长期贷款股权资本一长期证券1627

28、得分l评卷人i五、简答题{每题10分，共30分)III1.金融租赁的主要风险有哪些?2.在有不确定性的情况下，如果i=I，2，"'，n;n代表可能遇到的n种情况汀，代表该资产在第i种情况下的收益率，P(i