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1、【MeiWei81-优质实用版文档】GGGGGGGGG面板数据计量分析与软件实现GGGGGGGGG说明：以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STATA教程，感谢他的贡献。本人做了一定的修改与筛选。G----------面板数据模型G1.静态面板模型：FE和REG2.模型选择：FEvsPOLS,REvsPOLS,FEvsRE（pols混合最小二乘估计）G3.异方差、序列相关和截面相关检验G4.动态面板模型（DID-GMM,SYS-GMM）G5.面板随机前沿模型G6.面板协整分析（FMOLS,DOLS）GGG说明：1-5
2、均用STATA软件实现，6用GAUSS软件实现。G生产效率分析（尤其指TFP）：数据包络分析（DEA）与随机前沿分析（SFA）GGG说明：DEA由DEAP2.1软件实现，SFA由Frontier4.1实现，尤其后者，侧重于比较C-D与Translog生产函数，一步法与两步法的区别。常应用于地区经济差异、FDI溢出效应（SpilloversEffect）、工业行业效率状况等。G空间计量分析：SLM模型与SEM模型G说明：STATA与Matlab结合使用。常应用于空间溢出效应（R&D）、财政分权、地方政府公共行为等。G------
3、---------------------------G--------一、常用的数据处理与作图-----------G---------------------------------G指定面板格式Gtsetidyear（id为截面名称，year为时间名称）Gtdes/G数据特征G/Gtsumlogyh/G数据统计特征G/sumlogyh/G数据统计特征G/G添加标签或更改变量名labelvarh"人力资本"renamehhumG排序sortidyear/G是以STATA面板数据格式出现G/sortyearid/G是以DEA
4、格式出现G/G删除个别年份或省份dropifyear<1992dropifid==2/G注意用==G/G如何得到连续year或id编号（当完成上述操作时，year或id就不连续，为形成panel格式，需要用egen命令）egenyear_new=group(year)Gtsetidyear_newGG保留变量或保留观测值【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】keepinv/G删除变量G/GG或keepifyear==20XXGG排序sortidyear/G是以STATA面板数据格式出现sort
5、yearid/G是以DEA格式出现GG长数据和宽数据的转换G长>>>宽数据reshapewidelogy,i(id)j(year)G宽>>>长数据reshapelogy,i(id)j(year)GG追加数据（用于面板数据和时间序列）GtsetidyearG或者Gtdestsappend,add(5)/表示在每个省份再追加5年，用于面板数据/tssetG或者tsdes.tsappend,add(8)/表示追加8年，用于时间序列/G方差分解，比如三个变量Y,G,Z都是面板格式的数据，且满足Y=G+Z，求方差var(Y),协方差Co
6、v(G,Y)和Cov（Z,Y）bysortyear:corrYGZ,covGG生产虚拟变量G生成年份虚拟变量tabyear,gen(yr)G生成省份虚拟变量tabid,gen(dum)GG生成滞后项和差分项Gtsetidyeargenylag=l.y/G产生一阶滞后项)，同样可产生二阶滞后项G/genylag2=L2.ygendy=D.y/G产生差分项G/G求出各省20XX年以前的openinv的平均增长率collapse(mean)openinvifyear<20XX,by(id)变量排序，当变量太多，按规律排列。可用命令a
7、order或者orderfdiopeninsti【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】G-----------------G二、静态面板模型G-----------------G---------简介-----------G面板数据的结构(兼具截面资料和时间序列资料的特征)useproduct.dta,clearbrowseGtsetidyearGtdesG---------------------------------G--------固定效应模型-----------G---------
8、------------------------G实质上就是在传统的线性回归模型中加入N-1个虚拟变量，G使得每个截面都有自己的截距项，G截距项的不同反映了个体的某些不随时间改变的特征GG例如：lny=a_i+b1GlnK+b2GlnL+e_itG考虑中国29个省份的C-D生
