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1、WORD文档下载可编辑*********面板数据计量分析与软件实现*********说明：以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STATA教程，感谢他的贡献。本人做了一定的修改与筛选。*----------面板数据模型*1.静态面板模型：FE和RE*2.模型选择：FEvsPOLS,REvsPOLS,FEvsRE（pols混合最小二乘估计）*3.异方差、序列相关和截面相关检验*4.动态面板模型（DID-GMM,SYS-GMM）*5.面板随机前沿模型*6.面板协整分析（FMOLS,DOLS）***说明：1-5均用STATA软件实现，6用GAUSS软件实现。*生产效率分析（尤其指TFP）：
2、数据包络分析（DEA）与随机前沿分析（SFA）***说明：DEA由DEAP2.1软件实现，SFA由Frontier4.1实现，尤其后者，侧重于比较C-D与Translog生产函数，一步法与两步法的区别。常应用于地区经济差异、FDI溢出效应（SpilloversEffect）、工业行业效率状况等。*空间计量分析：SLM模型与SEM模型*说明：STATA与Matlab结合使用。常应用于空间溢出效应（R&D）、财政分权、地方政府公共行为等。*---------------------------------*--------一、常用的数据处理与作图-----------*-------------
3、--------------------*指定面板格式xtsetidyear（id为截面名称，year为时间名称）xtdes/*数据特征*/xtsumlogyh/*数据统计特征*/sumlogyh/*数据统计特征*/*添加标签或更改变量名labelvarh"人力资本"renamehhum*排序sortidyear/*是以STATA面板数据格式出现*/sortyearid/*是以DEA格式出现*/*删除个别年份或省份dropifyear<1992dropifid==2/*注意用==*/专业资料分享WORD文档下载可编辑*如何得到连续year或id编号（当完成上述操作时，year或id就不连续，
4、为形成panel格式，需要用egen命令）egenyear_new=group(year)xtsetidyear_new**保留变量或保留观测值keepinv/*删除变量*/**或keepifyear==2000**排序sortidyear/*是以STATA面板数据格式出现sortyearid/*是以DEA格式出现**长数据和宽数据的转换*长>>>宽数据reshapewidelogy,i(id)j(year)*宽>>>长数据reshapelogy,i(id)j(year)**追加数据（用于面板数据和时间序列）xtsetidyear*或者xtdestsappend,add(5)/表示在每个省份
5、再追加5年，用于面板数据/tsset*或者tsdes.tsappend,add(8)/表示追加8年，用于时间序列/*方差分解，比如三个变量Y,X,Z都是面板格式的数据，且满足Y=X+Z，求方差var(Y),协方差Cov(X,Y)和Cov（Z,Y）bysortyear:corrYXZ,cov**生产虚拟变量*生成年份虚拟变量tabyear,gen(yr)*生成省份虚拟变量tabid,gen(dum)**生成滞后项和差分项xtsetidyear专业资料分享WORD文档下载可编辑genylag=l.y/*产生一阶滞后项)，同样可产生二阶滞后项*/genylag2=L2.ygendy=D.y/*产生
6、差分项*/*求出各省2000年以前的openinv的平均增长率collapse(mean)openinvifyear<2000,by(id)变量排序，当变量太多，按规律排列。可用命令aorder或者orderfdiopeninsti*-----------------*二、静态面板模型*-----------------*---------简介-----------*面板数据的结构(兼具截面资料和时间序列资料的特征)useproduct.dta,clearbrowsextsetidyearxtdes*---------------------------------*--------固定效应
7、模型-----------*---------------------------------*实质上就是在传统的线性回归模型中加入N-1个虚拟变量，*使得每个截面都有自己的截距项，*截距项的不同反映了个体的某些不随时间改变的特征**例如：lny=a_i+b1*lnK+b2*lnL+e_it*考虑中国29个省份的C-D生产函数*******-------画图------**散点图+线性拟合直线专业资料分享WO
