时间序列之GARCH模型的matlab应用——大豆期货收盘价预测

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1、北京工商大学本科生毕业论文（设计）编号：毕业论文（设计）题目GARCH模型的应用——大豆期货收盘价预测院（系）**学院专业**系学生姓名成绩指导教师（职称）2013年5月1北京工商大学本科生毕业论文（设计）诚信声明本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文）是我个人在导师指导下，由我本人独立完成。有关观点、方法、数据和文献等的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。我承诺，论文中的所有内容均真实、可信。如在文中涉及到抄袭或剽窃行为，本人愿承担由此而造成的一切后果及责任。毕业论文（设计）作者签名：签名日期：年月日2北京工商大学本科生毕业论文（设计）摘要近年来，我国

2、综合国力和经济水平得到飞速提高，国内金融市场也发展完善起来，并且国内金融市场对外开放程度和依存度不断提高。因此，国内期货市场出现随之出现较大波动，市场风险不断加大。粮食商品期货也在其中，价格波动已成为粮食生产所面临的主要风险之一。本文通过GARCH模型建模、拟合、参数估计、预测，以我国大豆期货为研究对象，对我国粮食期货市场相关品种的价格信息进行深入细致的研究。通过本研究的开展，对大豆期货收盘价的预测，从而对投资做出判断。关键词：大豆期货；异方差性；GARCH模型3北京工商大学本科生毕业论文（设计）AbstractInrecentyears,China's

3、comprehensivenationalstrengthandeconomiclevelhasbeenrapidlyimproved,andthedomesticfinancialmarketisdevelopingmeanwhileit’sdegreeofopennessanddependencyareConstantlyimproving.Thus,thedomesticfuturesmarketappearscomparativelylargefluctuation,marketriskisincreasingcontinuously。Inclu

4、dedtheFoodcommodityfutures,thepricefluctuationhavebecomeoneofthemajorrisksfacingfoodproduction.Inthispaper,GARCHmodeling,fitting,parameterestimation,prediction,inorderforthestudyofcornfuturesonChina'sgrainfuturesmarketpricinginformationrelatedspecies-depthandmeticulousresearch。Th

5、roughthisstudy,andcarriedoutonfoodfuturesclosingpriceexpectations,soastomakingajudgmentfortheinvestment.KeyWords:Cornfutures;heteroscedasticity;GARCHmodel4北京工商大学本科生毕业论文（设计）题目GARCH模型的应用——大豆期货收盘价预测..........................................................1摘要........................

6、.....................................................................................................................3Abstract.......................................................................................................................................4第一章绪论.............

7、..................................................................................................................61.1课题背景.......................................................................................................................61.2选题的目的和意义...........................

8、........................................