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时间:2019-07-06
《量化手记:12.05平仓(多)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、【资讯特稿】交易记录:IF12122117.4买入平仓5手/IF12122118.4买入开仓5手12月5日计划:IF1212平仓5手<账户交易及账户报告>报告期间:20120822-20121204期初账户净值:1000,000元期末账户净值:1250,665元期初杠杆:3.35倍(保证金15%)即期杠杆:2.55倍即期收益率:25.07%(69个交易日)设计预值:标的:期指即期主力合约特征:低频、非日内(日线级)、封闭、浮动杠杆、非ETF期初杠杆:4倍(保证金12%,杠杆理论最大值8.3倍)到期杠杆:2倍清盘线:-20%(账户期初净值亏损20%则触发清
2、盘)折算线:+50%(账户期末净值盈利50%则触发折算)未触及清盘线或折算线则处于封闭期,不接受新的份额投入。折算期内开放申购赎回,重新核算份额,重设清盘线,杠杆恢复4倍。中性收益评估:年化200%(复利)备注:详情见《观摩“百万资金股指期货量化交易手记”》8月22日起百万资金依据RKD套利指标进行股指期货交易。交易特点:系统原理并非常见的顺势交易而是逆势交易。交易频次低,积小胜、高胜率、稳定收益。资金管理:单次交易上限为5手,不设止损、止盈。前期数据滚算:2012年4月5日-2012年8月23日,收益率34.54%——44.42%。指令正确率71.5%
3、、资金回撤率最高10%。(CK)
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