《本书金融数据介绍》PPT课件

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1、第1章本书金融数据介绍清华大学经管学院朱世武Zhushw@sem.tsinghua.edu.cnResdat样本数据：www.resset.cnSAS论坛：www.resset.cnResDat.为本书样本数据库，包括股票、固定收益等相关数据集。创建SAS逻辑库ResDat目录ResDat下为本书的全部样本数据。运行本书程序前，需要创建以本书样本数据库（ResDat）为物理地址的SAS逻辑库ResDat。股票类样本数据表名中文全称内容简介Lstkinfo最新股票信息本表每一个股票为一个观测，内容包括股票的最新基本信息，如股票代

2、码、股票类型及货币类型、最新股票名称和上市状态、股票所属公司的基本信息及对应的可转债基本信息等。本表没有时间变量，显示的是股票最新的信息，是计算股票市场许多统计量指标的基础数据集。Ex汇率本表按日期排序，记录人民币、港币和美元之间的汇率值。变量包括日期、美元对人民币汇率和港币对人民币汇率。由于有一段时期，港币对人民币没有直接汇率，因而需要通过人民币对美元汇率和港币对美元汇率进行换算。Commtax佣金与印花税本表按时间排序，记录每日的佣金率和印花税信息，可用于计算交易费用。Iissulst首次发行与上市记录每只股票在发行和上市

3、时的情况，发行信息包括发行日、发行市盈率，发行面值，发行股份数量，募集金额，发行费用和配售等；上市信息包括股票首次上市日及职工股上市日等。对于B股，发行价格，募集资金总额和发行费用等均分别用外币和换算后的人民币表示，可适用于不同的研究需要。Dist分配记录上市公司对股东进行的一系列分配活动。包括股票分割，送红股，转增，配股，增发和现金分红等数量或比例，而且对于B股，其红利，配股价格和增发价格等均同时用外币和换算后的人民币来表示。这些事件不仅影响总股本，也影响流通股本。本表是最重要的股票数据集之一，是计算股票市场许多统计量指标、

4、各种指数等的基础数据集。注：增发有时没有除权处理。所以，本表中，增发新股作除权处理时，除息除权日Exdt有值，不作除权处理时为空值。Shrhis股本变动历史记录每只股票的总股本，流通股本，非流通股本，国有股和法人股等观测的历史。在下一个观测日或摘牌日之前上一个股本观测值都是有效的。本表是最重要的股票数据集之一，是计算股票市场许多统计量指标、各种指数等的基础数据集。DistDivshr股权分置分配记录各公司进行股权分置改革时的分配情况，包括股改的起始日，结束日，以及送股比例，派息比例等各种对价支付的基本信息，是对股改情况的基本描

5、述。delinfo退市信息记录已退市股票的相关信息，包括股票代码，最新股票名称，上市日期，退市日期、股票类型等。Qttndist行情与分配本表由行情、股本、日历和分配表等合并形成的数据集，便于校验、各种收益指标和指数的计算。Dret个股日收益根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股日收益率。Wkret个股周收益根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股周收益率。Monret个股月收益根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股月收益率。Qtrret个股季收益根据交易数据、除

6、权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股季收益率。Yrret个股年收益根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股年收益率。Dretm市场日收益不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场日收益率。Wkretm市场周收益不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场周收益率。Monretm市场月收益不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场月收益率。Qtrretm市场季收益不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场季收益率。Yrretm市场年收益不同交易市场中A股、B股按不

7、同加权方法计算得到的市场年收益率。Idxqttn指数行情主要股票指数行情。固定收益类样本数据表名中文全称内容简介Bankir银行存款利率本表提供3个月到8年整存整取银行存款利率数据。可作为基准利率使用。数据自1988年9月1日至当前日。其中，d8y-八年及以上整存整取利率数据到1996年5月1日截止。BchmkIr基准利率本表提供回购利率日平均价、同业拆借市场利率日平均价利率数据、银行间市场基准利率参考指标。本表数据可用于浮动利率债券的票面利率、无风险利率等。DRfRet日无风险收益率本表提供用于研究的日无风险收益数据。数据选

8、择标准：1998年7月1日前用一年期银行存款利率加10%为基准利率，1998年7月1日后使用七日回购利率两周指数加权平均为基准利率B2W。本表已将年度化的基准利率转化为以日为单位计量的收益数据，研究时可直接引用。MonRfRet月无风险收益率本表提供用于研究的月无风险收益数据