计量经济学实验五

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1、实验报告课程名称：计量经济学实验项目：实验五异方差模型的检验和处理实验类型：综合性□设计性□验证性R专业班别：13国贸10姓名：陈凤妍学号：413011003实验课室：厚德A404指导教师：石立实验日期：2016.05.27广东商学院华商学院教务处制一、实验项目训练方案小组合作：是□否R小组成员：无实验目的：掌握异方差模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验原理】异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法

2、、Glejser检验法；异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。【实验步骤】本实验考虑三个模型：【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据）（一）异方差的检验1.图形检验法分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。注：①相关分析图是作因变量对自变量的

3、散点图（亦可作模型残差对自变量的散点图）；②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。模型【1】相关分析图残差散点图模型【2】相关分析图残差散点图模型【3】相关分析图残差散点图【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）2.Goldfeld-Quanadt检验法用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。注：Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中

4、间的约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为和。为较大的残差平方和，为较小的残差平方和。④算统计量。⑤判断：给定显著性水平，查F分布表得临界值。如果，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页）将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。obsX1Y117021.944632.6927220.4399999999996317.0337299.256350.3848241.2099999999996463.36999999999958842.8400000000016

5、757.0269214.67294.9379867.367476.649999999999810097.27669.84910908.368113.6400000000011011944.088296.431112229.179505.661215762.7712651.951317680.114323.661418287.2414468.241518907.7314485.611621015.0318550.561722881.821188.841828665.2521767.78DependentVariable:Y1Method:LeastSqu

6、aresDate:05/27/16Time:12:49Sample:17Includedobservations:7CoefficientStd.Errort-StatisticProb.  X10.6949620.2103463.3038990.0214C741.06461747.4610.4240810.6891R-squared0.685846    Meandependentvar6470.296AdjustedR-squared0.623015    S.D.dependentvar930.0264S.E.ofregression571.02

7、79    Akaikeinfocriterion15.76771Sumsquaredresid1630364.    Schwarzcriterion15.75226Loglikelihood-53.18698    Hannan-Quinncriter.15.57670F-statistic10.91575    Durbin-Watsonstat1.749751Prob(F-statistic)0.021383DependentVariable:Y1Method:LeastSquaresDate:05/27/16Time:12:50Sample:

8、1218Includedobservations:7CoefficientStd.Errort