银行行业：城商行（前30）资质如何资产质量、资产负债结构、盈利能力等

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1、Ø中小银行经营风险关注度增加：“包商银行”事件后，同业市场受到一定冲击，城商行和农商行的周度同业存单计划发行成功率（实际发行量/计划发行量）曾一度下降至60%以下。当前在监管积极引导，央行加强流动性支持的背景下，中小银行同业存单发行情况正在逐步修复。但中小银行，尤其是非上市银行的经营情况受到广泛关注，因此，我们筛选出总负债规模排名30的城商行，从资产质量、资产负债表、利润表、资本充足情况四个方面分析城商行的资质：ü资产质量：关注逾期贷款占比、区域经营风险、贷款投放的集中度等；ü资产负债表：1）资产端：关注投资类资产情况、流动性较好/易变现资产占比等；2）负债端

2、：关注同业融入占比、同业存单余额及到期压力、发行成功率等；3）流动性分析：关注资产负债期限错配情况。ü利润表：关注盈利能力（收入及利润增速、ROE与ROA、净息差等）、经营效率（成本收入比、人均创收/人均创利）；ü资本充足情况：关注核心一级/一级/资本充足率。图表1：银行业同业存单发行情况（亿元）第62页共62页第62页共62页赢从包商银行事件看城商行的报表诚信

3、担当

4、包容

5、共资料来源：Wind资讯，2第62页共62页1.资产质量Ø逾期指标、区域经营风险、集中度与自身风控Ø指标比较与变动2.资产负债表Ø资产端：结构、投资类资产情况、易变现资产情况等Ø负债端：

6、同业融入占比、同业存单余额及到期压力等Ø流动性分析：资产负债期限错配压力3.利润表Ø盈利能力：ü收入及利润增速、收入结构üROE与ROAü净息差Ø经营效率：成本收入比、人均创收与人均创利4.资本充足率Ø资本分类、RWA权重情况第62页共62页Ø前30大城商行资本充足率情况1.风险提示第62页共62页诚信

7、担当

8、包容

9、共赢第一章资产质量Ø关注逾期指标、区域经营风险、集中度与自身风控Ø指标比较与变动Ø客户贷款集中度分析第62页共62页核心观点：资产质量为银行价值的核心要素。分析城商行资产质量需重点关注以下几点：1）逾期贷款占比；2）区域经营风险；3）贷款投放的集中

10、度；4）风控的机制与文化。第62页共62页1、逾期贷款：为客观指标，更能反映银行真实的资产质量。资产质量的指标体系中：5级分类（正常、关注、次级、可疑、损失）不能充分体现银行的资质，仅影响利润表（银行需根据5级分类计提拨备）。相对而言，逾期贷款占比更客观，银行间分化也较大。2、区域经营风险：一般而言，城商行的经营范围仅限当地，因此其经营状况与当地经济环境、产业结构密切相关。ü长三角地区：经济相对发达，资产质量相对较好。上海、浙江和江苏的不良率均在1.25%以下。ü东北、中西部地区：产业结构相对单一，经济下行压力较大。辽宁、吉林和黑龙江不良率均在2.9%以上。3

11、、集中度：城商行经营区域相对集中，客户以当地大企业为主。在经济下行时，部分企业经营恶化，单笔大额信贷出现问题对银行资产质量影响更大。因此，我们特统计单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例这2个指标。4、对于各家银行的资产质量仍需关注其自身风控水平。如宁波银行，其严格的信贷审批制度，使其保持较低不良率（一直在1%以下）。ü对公贷款：贷前审批人员的编制独立集中在总行；ü个人贷款：独立的评级数据来源，不依赖客户经理提供的数据，杜绝道德风险；除大数据风控外，更注重从职业稳定性等软性因素筛选客户。ü同业业务：严守风控底线。如委托贷款的资金提供方，不接受银行理财资金（

12、如果资金来源是其他银行，需开具自有资金证明）。第62页共62页图表2：18年末各地区银行业资产质量及经济增长情况（亿元）银行地区不良贷款余额不良率GDP增速(18)投资增速(17)消费增速(17)北京银行北京404.80.41%6.60%8.66%9.32%天津银行天津525.52.30%3.60%-1.10%5.14%河北银行河北619.92.00%6.60%2.40%10.45%包商银行内蒙古507.83.80%5.30%-18.38%5.39%盛京银行辽宁928.52.90%5.70%4.60%4.77%锦州银行大连银行吉林银行吉林815.14.28%

13、4.50%-1.70%4.18%哈尔滨银行黑龙江--3.24%4.70%4.00%5.66%上海银行上海624.00.82%6.60%7.70%8.49%江苏银行江苏1429.31.21%6.70%12.77%8.91%南京银行宁波银行浙江1209.01.15%7.10%6.41%11.99%杭州银行徽商银行安徽402.01.60%8.00%9.72%11.44%广州银行广东1352.51.30%6.80%14.46%10.38%东莞银行厦门国际银行福建646.82.10%8.30%11.28%13.23%江西银行江西433.32.30%8.70%7.76%9

14、.19%中原银行河南471.31.91