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1、来源：凯程考研集训营，资料获取、课程辅导咨询凯程老师经济管理学院研究生清华导师简介-朱英姿朱英姿金融系副教授个人简介研究成果研究项目朱英姿，1997年获美国纽约大学博士，2002年获纽约大学Stern商学院工商管理硕士，2003年加入清华大学经济管理学院，任金融学副教授至今。加入清华之前，在美国花旗集团（纽约）工作六年，历任风险管理和定量研究主管。曾在《JournalofFinancialEconomics》，《JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis》，《JournalofFuturesMark
2、ets》，《FinancialAnalystsJournal》，《InternationalJournalofTheoreticalandAppliedFinance》，《AppliedMathematicalFinance》等国际期刊，以及《金融研究》，《投资研究》等中文核心期刊发表十余篇论文，著有《创建竞争优势》（经济管理出版社），并任《投资研究》编委。在清华大学经济管理学院为本科生、研究生、MBA和EDP讲授《投资学》，《固定收益市场与工具》，《金融工程》、《全球资产配置》等课程，多次获得清华大学经济管理学院优秀教学成果奖；主要领域
3、包括金融机构风险管理与竞争优势、金融发展及监管改革、金融创新、金融危机、资产配置及投资策略等。发表成果：国际期刊论文包括：1.ZhuY.Z.(withZhouG.F.),“VolatilityTrading:WhatistheRoleoftheLong-RunVolatilityComponent?”,JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,accepted,2010.2.ZhuY.Z,(withZhouG.F.),"IstheRecentFinancialCrisisReallya“Once-
4、in-a-Century”Event?",FinancialAnalystsJournal,66(1),24-27(2010).3.ZhuY.Z.,(withLuZ.J.),“VolatilityComponent:theTermStructureofVIXFutures"(withZhongjinLu),JournalofFuturesMarkets,30(3),230-256(2010).4.ZhuY.Z,(withZhouG.F.),"TechnicalAnalysis:AnAssetAllocationPerspectiveont
5、heUseofMovingAverages",JournalofFinancialEconomics,No.92,Vol.3,pp.519-544,2009.5.ZhuY.Z.,(withZhangJ.E.),"VarianceTermStructureandVIXFuturesPricing",InternationalJournalofTheoreticalandAppliedFinance,No.1,Vol.10,pp.111-127,2007.6.ZhuY.Z.,(withZhangJ.E.),"VIXFutures",Journ
6、alofFuturesMarkets,No.2,Vol.26,pp.521-531,2006.7.ZhuY.Z.,(withAvellanedaM.),Arisk-neutralvolatilitymodel,InternationalJournalofTheoreticalandAppliedFinance,Vol1,No.2,289-310(1998).8.ZhuY.Z.,(withAvellanedaM.),AnE-ARCHmodelforthetermstructureofimpliedvolatilityofFXoptions,
7、AppliedMathematicalFinance,4,81-100(1997).国内期刊论文包括：第4页共4页来源：凯程考研集训营，资料获取、课程辅导咨询凯程老师1、朱英姿(合作者王茵田），中国股票市场风险溢价研究，《金融研究》，已接收，2011。2、朱英姿（合作者杨斌、刘小波），房地产价格指数周期的宏观分析，《投资研究》，已接收，2011。专著包括：1、朱英姿（合作者卢强），创建竞争优势，经济管理出版社（2005）会议论文包括：1.房地产价格指数周期的宏观分析，（与杨斌，刘小波），“中国政府债务管理与资产价格风险”国际研讨会2011
8、年年会，北京，2011.2.ALong-runRisksModelwithLong-andShort-runVolatilities:ExplainingPredictabilityandVo
