《工商银行风险管理》PPT课件

《《工商银行风险管理》PPT课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、风险管理在工商银行白涛2007年9月12日1主要内容一.风险管理情况二.风险管理展望三.需要关注的风险管理问题21、风险管理部主要职能成立背景全行风险管理框架风险管理部的职能和处室设置风险管理部要实现的四个转变全面风险管理工作情况内部评级法工作进展情况市场风险管理情况31.1风险管理部成立的背景财务重组完成后，不良贷款已经处在相对合理的水平上，长期持续保持良好的信贷资产质量成为首要工作。41.1风险管理部成立的背景为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。51.2全行风险管理框架（风险管理组织架构图）注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的

2、各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报董事会层面董事长行长董事会风险管理委员会风险管理委员会资产负债管理委员会总行层面副行长首席风险官信贷管理部信用风险●资产负债管理部风险管理部分行管理层分行风险管理部门分行层面●内控合规部操作风险市场风险流动性风险61.3风险管理部的职能和处室设置(1/2)风险管理部主要职能牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系

3、统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书处职能组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据，进行模型设计承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管理委员会和董事会风险管理委员会审议制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组织开展特殊资产清收、转化和处置工作71.3风险管理部的职能和处室设置(2/2)风险管理部组织结构图全面风险管理风险管理部综合管理处风险管理委员会秘书处风险报告处内部评级及应用一处监测分析处制度管理处风险资产处置处特殊资产管理风险信息处内部评级及应用二处市场风险管理处81

4、.4风险管理部要实现的四个转变面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升风险管理能力，实现：由单一的信用风险管理向全面风险管理转变由风险的事后处置向事前控制转变由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的风险管理转变由分级的风险管理向垂直的风险管理转变91.5全面风险管理工作情况风险管理委员会工作情况风险报告工作情况风险管理制度建设风险管理信息系统建设与高盛风险管理领域战略合作情况10总行风险管理委员会，是本行行长进行风险管理的决策机构，管理范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。委员会设立常设办事机构——秘书处，负责组织协调委员会的日常工作，设秘书长一名

5、，由风险管理部总经理担任。1.5风险管理委员会工作情况(1/11)112005年财务重组之前我行处在股份制改造准备时期，资产质量问题是重中之重；风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题，内容比较单一风险管理委员会工作的两个阶段:1.5风险管理委员会工作情况(2/11)122005年财务重组之后全球投资者对我行风险管理水平高度关注，在我行IPO全球路演过程中，风险管理相关问题共被提问104次，列第三位；为了应对激烈的市场竞争，并长久保持良好的资产质量，我行自身有提高风险管理水平的迫切需要；风险管理委员会审议内容由信用风险管理的一部分扩展到信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理

6、风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织，议题更加丰富全面，对各项议题的审议更加充分和深入。今年以来总行已经召开四次风险管理委员会，且都取得了良好效果。1.5风险管理委员会工作情况(3/11)131.5风险管理委员会工作情况(4/11)风险管理委员会审议过的议题（1/3）141.5风险管理委员会工作情况(5/11)风险管理委员会审议过的议题（2/3）备注：2005年第三次会议在财务重组之后召开。151.5风险管理委员会工作情况(6/11)风险管理委员会审议过的议题（3/3）161.5风险管理委员会工作情况（7/11）2007年风险管理委员会将要审议的议题171.5风险管理委员会工作

7、情况（8/11）风险管理委员会工作机制制定委员会工作计划原则全局性重要性及时性方法与途径紧跟全行发展战略搜索监管动态独立分析研究了解部门需求计划制定流程181.5风险管理委员会工作情况（9/11）议案编写方式秘书处征求、汇总相关部门议案，向各部门明确编写内容与格式，并给予必要支持。秘书处联席会议商定，进行相应的协调191.5风险管理委员会工作情况（10/11）会议筹备（秘书处）秘书处提前准备好会议材料和签报；根据行长签批第一时间得知