计量经济学实验练习题及答案

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1、实验练习题1、根据美国各航空公司航班正点到达的比率X（%）和每10万名乘客投诉的次数Y进行回归，EViews输出结果如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresSample:19Includedobservations:9VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C6.0178321.0522605.7189610.0007X-0.0704140.014176-4.9672540.0016R-squared0.778996Prob(F-statistic)0.001624Durbin-Watsonstat2.

2、5270(1)对以上结果进行简要分析（包括方程显著性检验、参数显著性检验、值的评价、对斜率的解释等，显著性水平均取0.05）。（2）按标准书写格式写出回归结果。2、已知变量和的数据如下表所示，试采用OLS法（列出表格）估计模型=的参数值。序号113222338448551166133、以下是某次线性回归的EViews输出结果，部分数值已略去（用大写字母标示），但它们和表中其它特定数值有必然联系，分别据此求出这些数值，并写出过程。（保留3位小数）DependentVariable:YMethod:LeastSquaresSample:113Includedobservations:13Vari

3、ableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C5.7304880.605747A0.0000X-0.3139600.048191-6.5149640.0000R-squared0.794180    Meandependentvar1.962965AdjustedR-squaredB    S.D.dependentvar1.372019S.E.ofregression0.650127    Akaikeinfocriterion2.117340SumsquaredresidC    Schwarzcriterion2.2042564、用1970-1994

4、年间日本工薪家庭实际消费支出Y与实际可支配收入X（单位：103日元）数据估计线性模型=，然后用得到的残差序列绘制以下图形。（1）试根据图形分析随机误差项之间是否存在自相关？若存在，是正自相关还是负自相关？（2）此模型的估计结果为t：(6.14)(30.01)=0.975，=900.51，=0.35试用检验法检验随机误差项之间是否存在自相关。5、用一组截面数据估计消费(Y)—收入(X)方程=的结果为=t：（2.57）（32.01）=0.95，=1024.56，=1.79（1）根据回归的残差序列e(t)图分析本模型是否存在异方差？注：abs[e(t)]表示e(t)的绝对值。（2）其次，用Whit

5、e法进行检验。EViews输出结果见下表：WhiteHeteroskedasticityTest:F-statistic6.301373Probability0.003370Obs*R-squared10.86401Probability0.004374DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresSample:160Includedobservations:60VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-10.03614131.1424-6.0765290.0045X0.1659771.6198565

6、.1024640.0064X^20.0018000.0045878.3924690.0002若给定显著水平，以上结果能否说明该模型存在异方差？查卡方分布临界值的自由度是多少？附表：检验临界值表（=0.05）nk=1k=2dLdUdLdU241.271.451.191.55251.291.451.211.55261.301.461.221.55271.311.471.241.566.下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SAVE）之间的回归分析结果（单位：元）：DependentVariable:SAVEMethod:LeastSquaresSample:131Includedo

7、bservations:31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C-695.1433118.0444-5.8888270.0000INCOME0.0877740.004893――――R-squared0.917336    Meandependentvar1266.452AdjustedR-squared0.914485    S.D.dependent