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1、Stata操作指南吉首大学商学院内部资料丁建军计量经济学stata操作(实验课)第一章stata基本知识1、stata窗口介绍2、基本操作(1)窗口锁定:Edit-preferences-generalpreferences-windowing-locksplitter(2)数据导入(3)打开文件:useE:example.dta,clear(4)日期数据导入:gennewvar=date(varname,“ymd”)formatnewvar%td年度数据gennewvar=monthly(varname,“ym”)formatnewvar%tm月度数据genne
2、wvar=quarterly(varname,“yq”)formatnewvar%tq季度数据(5)变量标签Labelvariabletc`“totaloutput”’(6)审视数据describelistx1x2listx1x2in1/5listx1x2ifq>=1000dropifq>=1000keepifq>=1000(6)考察变量的统计特征summarizex1sux1ifq>=10000suq,detailsutabulatex1correlatex1x2x3x4x5x6(7)画图histogramx1,width(1000)frequencykdensi
3、tyx1scatterx1x2twoway(scatterx1x2)(lfitx1x2)twoway(scatterx1x2)(qfitx1x2)(8)生成新变量genlnx1=log(x1)genq2=q^2genlnx1lnx2=lnx1*lnx2genlarg=(x1>=10000)renamelarglarge1Stata操作指南吉首大学商学院内部资料丁建军droplargeglarge=(q>=6000)replacelarge=(q>=6000)dropln*(8)计算功能displaylog(2)(9)线性回归分析regressy1x1x2x3x4vc
4、e#显示估计系数的协方差矩阵regy1x1x2x3x4,noc#不要常数项regy1x1x2x3x4ifq>=6000regy1x1x2x3x4iflargeregy1x1x2x3x4iflarge==0regy1x1x2x3x4if~largepredictyhatpredicte1,residualdisplay1/_b[x1]testx1=1#F检验,变量x1的系数等于1test(x1=1)(x2+x3+x4=1)#F联合假设检验testx1x2#系数显著性的联合检验testnl_b[x1]=_b[x2]^2(10)约束回归constraintdef1x1+x
5、2+x3=1cnsregy1x1x2x3x4,c(1)consdef2x4=1cnsregy1x1x2x3x4,c(1-2)(11)stata的日志File-log-begin-输入文件名logoff暂时关闭logon恢复使用logclose彻底退出(12)stata命令库更新Updateallhelpcommand第二章有关大样本ols的stata命令及实例(1)ols估计的稳健标准差regyx1x2x3,robust(2)实例useexample.dta,clearregy1x1x2x3x4testx1=1regy1x1x2x3x4,r2Stata操作指南吉首大
6、学商学院内部资料丁建军testx1=1testnl_b[x1]=_b[x2]^2第三章最大似然估计法的stata命令及实例(1)最大似然估计helpml(2)LR检验lrtest#对面板数据中的异方差进行检验(3)正态分布检验sysuseauto#调用系统数据集auto.dtahistmpg,normalkdensitympg,normalqnormmpg*手工计算JB统计量summpg,detaildi(r(N)/6)*((r(skewness)^2)+[(1/4)*(r(kurtosis)-3)^2])dichi2tail(自由度,上一步计算值)*下载非官方程序
7、sscinstalljb6jb6mpg*正态分布的三个检验sktestmpgswilkmpgsfranciampg*取对数后再检验genlnmpg=log(mpg)kdensitylnmpg,normaljb6lnmpgsktestlnmpg第四章处理异方差的stata命令及实例(1)画残差图rvfplotrvfplotvarname*例题useexample.dta,clearregyx1x2x3x4rvfplot#与拟合值的散点图rvfplotx1#画残差与解释变量的散点图(2)怀特检验estatimtest,white*下载非官方软件3Stata操作指南吉