anel Data计量经济学模型概述

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1、第5章PanelData计量经济学模型PanelData面板数据综列数据平行数据时空数据本章内容§5.1对PanelData计量经济学模型进行总的概述，并讨论模型设定检验的原理和方法；§5.2介绍变截距PanelData模型；§5.3介绍变系数PanelData模型；§5.4介绍动态PanelData模型。PanelData计量经济学理论研究前沿领域一个是PanelData非线性模型研究，或者称为PanelData非经典计量经济学模型研究。例如PanelData离散选择模型、PanelData计数数据模型、PanelData选择性样本模型等。另一个是PanelData

2、单位根和协整检验理论方法研究。有关这两个领域，限于本书的篇幅和定位，本章将不予讨论。§5.1PanelData计量经济学模型概述一、PanelData模型的发展二、经典PanelData模型的类型三、经典PanelData模型的设定检验一、PanelData模型的发展1、经济分析中的PanelData问题只利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满足分析目的的需要。例如，如果分析生产成本问题例如，分析外商直接投资对我国各个地区经济增长的影响2、计量经济学模型方法中的PanelData问题充分利用尽可能多的样本信息，是任何一项计量经济学应用研究必须遵循的基本原则。计量经济

3、学模型方法的核心是依据样本信息估计总体参数.采用PanelData比单纯采用横截面数据或时间序列数据会使得模型分析更加有效.PanelData计量经济学模型理论正是基于样本信息的充分利用而发展的。在具体模型方法方面，采用PanelData比单纯采用横截面数据或时间序列数据也有许多优势。例如:可以显著地增加自由度，使得统计推断更加有效；可以降低变量之间的共线性，使得参数估计量更具有效性；可以有助于从不同的经济理论出发建立的互相竞争的模型中识别出正确的模型；可以减少甚至消除模型估计偏差；等等。3、PanelData模型的发展20世纪60年代将PanelData引入计量经济

4、学模型，只是将面板数据作为一组混合数据（PooledData）样本用以估计经典的计量经济学模型。面板数据模型理论方法的发展和应用研究的开展主要发生在20世纪80-90年代。进入21世纪，PanelData模型理论方法研究已经成为理论计量经济学最活跃的领域。目前，PanelData模型已经成为应用最为广泛的计量经济学模型。二、经典PanelData模型的类型模型1：截面个体变系数模型，简称变系数模型。该模型表示，在横截面个体之间，存在个体影响（变截距），也存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截面个体上是不同的。模型2：截面个体变截距模型，简称变截距模型。该模型表示，

5、在横截面个体之间，存在个体影响（变截距），不存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截面个体上是相同的。模型3：截面个体截距、系数不变模型。该模型表示，在横截面个体之间，不存在个体影响（变截距），也不存在变化的经济结构，因而模型的截距和结构参数在不同横截面个体上是相同的。模型4：截面个体不变截距、变系数模型。该模型表示，在横截面个体之间，不存在个体影响，但是存在变化的经济结构，因而模型截距相同，而结构参数在不同横截面个体上是不同的。该模型在实际应用中很少出现，从经济行为方面看，如果在不同横截面个体上结构参数存在差异，那么模型截距一般肯定也存在差异。模型5：时点变系数模

6、型。该模型表示，在不同的时点之间，存在个体影响（变截距），也存在变化的经济结构，因而结构参数在不同时点是不同的。该模型在实际应用中也很少出现，从经济行为方面看，不同个体之间的行为差异往往比同一个个体在不同时点上的行为差异更为明显。模型6：截面个体和时点变截距模型。该模型表示，在横截面个体之间，存在个体影响，同时在不同的时点之间，存在个体影响，但是不存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截面个体上是相同的。这是一类在实际应用中常见的模型。从应用的角度，人们希望既控制截面个体影响，也控制时点影响，然后求得平均意义上的不变的结构参数。该模型的估计方法与模型2并无大的差别。

7、三、经典PanelData模型的设定检验1、模型设定检验的目的采用PanelData由于可以构造比单独采用横截面数据或时间序列数据更现实的结构模型，计量经济学的经验研究大大地丰富了。但PanelData包括两维的数据(横截面和时间)，如果模型设定不正确，将造成较大的偏差，估计结果与实际将相差甚远。所以，在建立PanelData模型时必须控制不可观察的个体和（或）时间的特征以避免模型设定的偏差并改进参数估计的有效性。PanelData是来自经济活动的复杂过程。若假设经济变量在每个时点上都是由参数化的概率分布函数生成的，实际上是不现实的。忽视这种在横截面