巴赛尔银行监管改革(人行)

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1、巴塞尔银行监管改革中国人民银行中国人民银行金融稳定局金融稳定局赵冰喆赵冰喆主要内容∑巴塞尔协议的起源和沿革∑巴塞尔Ⅲ-后危机时代银行业监管改革框架∑巴塞尔Ⅲ对我国银行业的影响2主要内容∑巴塞尔协议的起源和沿革∑巴塞尔Ⅲ-后危机时代银行业监管改革框架∑巴塞尔Ⅲ对我国银行业的影响3一、巴塞尔协议的起源和沿革∑1.1巴塞尔银行监管委员会（BCBS）的设立∑1.2BCBS的组织构架∑1.3巴塞尔协议的历史沿革41.1巴塞尔银行监管委员会（BCBS）的设立∑BCBS成立于1974年，由10国集团央行共同设立∑成立背景：°跨境金融机构和业务的迅速发展°国际金融市场的严重割裂，

2、加强跨境合作的需要°赫斯塔特（Herstatt）银行倒闭引起风险传递∑1975年“巴塞尔协定”：避免任何境外银行逃避监管51.1巴塞尔银行监管委员会（BCBS）的设立∑本次金融危机后，BCBS开始扩员，至2009年6月，所有G20成员都已成为巴塞尔委员会的成员国。∑目前共有27个成员国，人民银行和银监会代表中国加入BCBS。阿根廷印度沙特阿拉伯澳大利亚印度尼西亚新加坡比利时△意大利△南非巴西日本△西班牙加拿大△韩国瑞典△中国卢森堡△瑞士△法国△墨西哥土耳其德国△荷兰△英国中国香港特区俄罗斯美国△61.2BCBS的组织构架∑BCBS的工作机制分三个层次:°管理层（G

3、HOS会议）：最高决策机构，由成员国中央银行行长和监管当局负责人组成。°委员会：由成员机构的高级官员组成。°工作组：第一层次的长设机构包括标准实施工作组（SIG）、政策制定工作组（PDG）、会计工作组（ATF）和国际联络工作组(ILG)，各工作组下设第二层次工作小组，由各成员机构派人参加。°PDG下属资本定义工作组（WGDC）和流动性工作组（WGL）分别负责资本改革和流动性改革，这两项改革是“巴塞尔Ⅲ”的重要内容。71.2BCBS的组织构架BaselCommitteeStandardsImplementationPolicyDevelopmentAccountin

4、gBaselConsultativeGroupGroupGroupTaskForceValidationRiskManagementConceptualFrameworkSubgroupandModellingGroupIssuesSubgroupOperationalRiskFinancialInstrumentsResearchTaskForceSubgroupPracticesSubgroupWorkingGrouponLiquidityAuditSubgroup人民银行全面参与BCBS各层次活动：WGonDefinitionG20HighLevelofCa

5、pitalWorkingGroup•中央银行行长和监管当局负责人会议（GHOS)；•BCBS委员会会议；BaselIICapitalMonitoringGroup•BCBS下设主要工作组:政策制定工作组（PDG）、宏观变量工作组（MVTF）、自救工作组（Bail-TradingBookin)、宏观审慎工作组（MPG）等。SubgroupCross-borderBankResolutionGroup81.3巴塞尔协议的历史沿革∑BCBS主要文献°1975年《巴塞尔协定》（《库克协议》）首次提出了经济全球化条件下的银行监管原则问题。°1988年《统一资本计量和资本标准

6、的国际协议》,提出国际银行资本监管的基本框架。°1996年《资本协议关于市场风险的补充规定》强调对市场风险的管理。°1997年《有效银行监管的核心原则》提出全面风险管理的思路。°1998年《关于操作风险管理的报告》强调操作风险的影响。°2004年《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》即新协议，确立了有效资本监管的三大支柱。91.3巴塞尔协议的历史沿革-BASELI∑BCBS强调资本在防范风险中的重要作用，资本充足率水平从BASELⅠ开始成为评价商业银行稳健性最重要的指标。∑BASELⅠ第一次确定了全球银行业资本监管框架，其中资本定义一直沿用至本次改革前。主

7、要内容包括：°定义一级资本和二级资本，1996年提出三级资本概念；°确定资本扣减项；°确立资产风险权重，奠定风险监管基本框架（含表内、表外）；°确立资本充足率监管标准（总资本充足率8%，核心资本充足率4%）。∑评价：°导致银行过分强调资本充足的作用，而忽视风险管理本身（巴林银行）；°风险权重不敏感，例如没有考虑同类资产不同信用等级的差异；°监管资本仅覆盖了信用风险；°对于国际银行的资本套利难以形成约束。101.3巴塞尔协议的历史沿革-核心原则∑1997年9月，BCBS颁布了《有效银行监管核心原则》，并于2006年10月发布了修订本。∑核心原则是良好监管实践的最低标

8、准，适用于