巴赛尔协议对中国银行业的影响及我国银行的对策

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1、巴赛尔协议对中国银行业的影响及我国银行的对策最新通过的《巴塞尔协议III》受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于10年提出，并在短短一年吋间内就获得了最终通过，并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。根据协议要求，商业银行必须上调资木金比率，以加强抵御金融风险的能力。《巴塞尔协议III》规定，截至2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”--级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%捉高至4.5%。另外，各家银行应设立“资木防护缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产的

2、2.5%,该规定将在2016年1月至2019年1刀Z间分阶段执行。预计二十国集团领导人将于今年11月在韩国首尔举行的峰会上批准《巴塞尔协议III》。《巴塞尔协议III》是金融危机的产物，由巴塞尔委员会于去年底提出。与最初版本相比,此次公布的正式协议在诸多监管指标上有所放松。这主要是因为原始版本受到來H银行的广泛压力。为了如期推出新协议，巴塞尔委员会不得不适当妥协。新协议影响最大的地方在于大幅度提高了对银行一级资本充足率的要求。为了满足新的资木要求,未來几年全球银行将面临巨大的融资压力，据测算，融资规模可能会超过「亿美元。与不久前美国通过的金融监管法案一样，《

3、巴塞尔协议III》也是史上最严厉的监管规定。国际监管标准制定者Z所以痛下决心，是因为不仅怀有亡羊补牢Z心，还抱有筹谋未來之志。两年丽爆发的这场金融危机无界于一次真实版的压力测试，压力场景被设定为“百年一遇”。没有通过测试的不仅有银行、券商等各类金融机构，述包括监管者。监管者曾以为金融机构会理性行事，会照顾好自己，不会犯下致命错误。但监管者错了，让他们更加后悔莫及的是，监管部门必须为那些“人而不倒”的机构所犯下的错谋埋单。从短期看，新协议限制了银行业在顺风顺水时候的盈利空间，其至会导致银行业在全球经济艰难复苏的背景下，进一步收缩信贷。但从长期看，更严厉的监管其

4、实对金融业和实体经济的稳健发展是一大利好。《巴塞尔协议III》达成共识后，欧美日的银行股出现了明显上涨。银行业在金融危机前后的表现就像是缺乏自制力的孩了，如果冇更加严格的看管，再闯人祸的可能性就会下降。新协议规定，一口银行开始动用一•笔额外的、占风险加权资产2.5%的“缓冲”资金，监管者将限制其奖金发放和派息。银行在危机吋期派发高额奖金的积极性因此将受到抑制，此外，当银行家想耍激进扩张，他也会因此规定有所收敛。作为一个国际监管标准，《巴塞尔协议III》对各国银行业的影响是不同的。为了照顾一些国家和大量小银行的承受力，最后的过渡期被拉长到将近1()年Z久。这一

5、妥协令人失望。此外，本來対资本金充足率制定了更高要求，后來也不得不调低。银行股的反弹也说明，对于多数大型银行來说，履行新的资本金要求并不困难。总体而言，亚洲国家的银行业受影响较小，中国尤是如此。近年來，中国银监会对国内大型银行的资本充足率底线为11.5%,核心资本充足率底线则为7%。这与中国更偏向主银行金融制度冇关。冃前存贷款业务依然是商业银行的主体业务，所能从事的投资银行类业务还很有限，规模较小，表外资产比重也不人。这样的资产负债结构，杠杆率明显比西方银行业要低，也便于监管。此外，资木金充足率木身是一个重要的宏观调控手段。由于存贷利差是商业银行利润的主耍来

6、源，商业银行总有放款冲动，提高资本金充足率就成了控制银行放贷冲动的有效手段。随着中国经济强劲复苏，监管层不断捉高银行的资木金充足率要求。从《巴塞尔协议III》看，中国对商业银行资木金充足率的高要求，也带有明显的逆周期调控效应。只不过，巴塞尔协议看上去更像是设置了一个有关资本金充足率的“H动稳定器”装置，而中国的监管调控更多从宏观调控的角度做出相机抉择。《巴塞尔协议III》的一个冃标是，耍让银行口己建立危机处置的资金池，以防止道德风险的发生。这首先启示中国监管层应减少对商业银行的十预，更多地设定一个量化的指标底线，具体的经营由银行白己负责。如果干预太多，就不可

7、能杜绝道徳风险。因为商业银行会把损失都归为政策风险带來的。这小间，对政府融资平台的贷款将是一个棘手问题。7万亿元的贷款不可避免地会出现一部分不良资产，如何为这些损失埋单将充满争议。监管层的一个任务是，要按照《巴塞尔协议III》重新评估核心资本和风险资产，并按新协议要求商业银行更加审慎地进行压力测试，并为口J能出现的资产损失预留资木金适当提高的资木标准将增强银行抵御风险的能力，避免银行在房地产贷款、商业贷款、信用卡业务方而承担大量的风险和债务，使银行系统更有适应能力，创建一个更具稳定的金融体系。银监会方而称，本伦资本监管国际规则的改革凸显了银监会长期坚持审慎的

8、资本监管所取得的成果，使中国银行业在木轮资木监管改革