交易部业务知识培训讲义

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1、上海期货交易所交易主要业务介绍交易部二○一二年五月十六日一、上市品种介绍二、统一开户及交易编码管理三、标准仓单系统帐户管理四、日常风险控制上海期货交易所交易主要业务介绍一、上市品种介绍上海期货交易所上市品种：有色金属：铜-CU、铝-AL、锌-ZN、铅-PB；能源化工：天然橡胶-RU、燃料油-FU；黄金钢材：黄金-AU、白银-PB、螺纹钢-RB、线材-WR。一、上市品种介绍期货合约1、期货合约：是指由交易所统一制定的，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。2、期货合约的内容包括：合约名称、交易单位、报价单位、最小变

2、动价位、每日价格最大变动限制、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码。3、期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。一、上市品种介绍交易品种阴极铜交易单位5吨/手报价单位元（人民币）/吨最小变动价位10元/吨每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±3%合约交割月份1～12月交易时间上午9:00－11:30下午1:30－3:00最后交易日合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）交割日期最后交易日后连续五个工作日交割品级标准品：标准阴极铜，符合国标GB/T467-1997

3、标准阴极铜规定，其中主成份铜加银含量不小于99.95%。替代品：高纯阴极铜，符合国标GB/T467-1997高纯阴极铜规定；或符合BSEN1978:1998高纯阴极铜规定。交割地点交易所指定交割仓库最低交易保证金合约价值的5%交易手续费不高于成交金额的万分之二（含风险准备金）交割方式实物交割交易代码CU上市交易所上海期货交易所上海期货交易所阴极铜标准合约一、上市品种介绍期货合约到期交割1、合约交割月份：铜、铝、锌、铅、黄金、螺纹钢、线材：1－12月；天然橡胶1－11月（除2、12月份）；燃料油1－12月（春节月份除外）。2、最后交易日：铜、铝

4、、锌、铅、天然橡胶、螺纹钢、线材期货合约为交割月份的15日（遇国定假日顺延）；燃料油期货合约为交割月份前一月份的最后一个交易日。3、交割程序：实物交割应当在合约规定的交割期内完成。交割期是指该合约最后交易日后的连续五个工作日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。第一交割日，买方申报意向，卖方交标准仓单。第二交割日，交易所分配标准仓单。第三交割日，买方交款、取单，买方收款。第四、第五交割日，卖方叫增值税专用发票。一、上市品种介绍CU1201合约所表达的含义：该合约表示到期日为2012年1月16日的铜期

5、货合约，其首个上市交易日期为2011年1月18日。CU1101最后交易日CU1201最后交易日CU1201合约上市一、上市品种介绍二、统一开户及交易编码管理三、标准仓单系统帐户管理四、日常风险控制上海期货交易所交易主要业务介绍二、统一开户及交易编码管理统一开户制度2009年9月1日起正式施行期货市场统一开户制度。统一开户制度为，期货公司为客户开户时，统一通过监控中心向各期货交易所申请交易编码。监控中心通过联网公安部身份证查询服务系统和全国组织机构代码中心查询服务系统，对客户资料进行复核，并将通过复核的客户资料转发至各期货交易所。各期货交易所根

6、据其业务规则为客户分配交易编码，并将交易编码通过监控中心反馈给期货公司，最终完成整个开户过程。二、统一开户及交易编码管理统一开户流程图二、统一开户及交易编码管理会员结构交易所会员：期货公司会员和非期货公司会员。期货公司会员：只能从事代理业务，不能从事自营业务。非期货公司会员：只能从事自营业务，不能从事代理业务。二、统一开户及交易编码管理交易编码管理交易所实行交易编码备案制度，交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码。交易编码分非期货公司会员交易编码和客户交易编码。一个客户在交易所内只能有一个客户号，但可以在不同的期货公司会员开户。其交易编

7、码只能是会员号不同，而客户号应当相同。交易编码构成要素客户交易编码有十二位数字构成，前四位数字是会员号，后八位数是客户号。例：某客户交易编码为000100001535，表示会员号为0001，客户号为00001535。非期货公司会员交易编码和客户交易编码位数相同，但后八位是会员号。例：某非期货公司会员交易编码为012000000120，表示其会员号为0120号的非期货公司会员。一、上市品种介绍二、统一开户及交易编码管理三、标准仓单系统帐户管理四、日常风险控制上海期货交易所交易主要业务介绍三、标准仓单系统帐户管理标准仓单系统帐户任何机构应在标准仓

8、单管理系统中先开立标准仓单帐户后，方可持有标准仓单，参与标准仓单业务。标准仓单帐户实行一户一码，即一个机构只能有一个标准仓单帐户，客户标准仓单帐户与其交易编码一一对