行为风险评分卡介绍材料

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1、行为风险评分卡介绍信贷政策部2009年7月一、开发目的¢本次开发的是行为风险评分模型；¢目的：根据信用卡帐户历史上表现出来的各种行为特征来预测该帐户在未来一定时间内变坏的概率；¢每一个客户得到唯一的客户级评分；2二、评分卡预测效果1、KS曲线KS＝63.9100%98%99%99%100%100%95%96%80%90%84%60%66%百分比40%累计坏帐户百分比累计好帐户百分比20%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%32、各分数段资产品质100.0%9.0%94.77%92.05%89.11%90.0%8

2、.32%85.08%8.0%活80.65%09卡80.0%75.69%年率71.82%7.0%69.76%69.55%新67.81%70.0%增5.61%6.0%活卡率坏60.0%均值76.17％帐5.0%率50.0%3.90%4.0%40.0%10年新增坏帐率2.43%均值1.87%3.0%30.0%2.0%20.0%1.26%10.0%0.70%1.0%0.28%0.0%0.0%low-549550-579580-609610-639640-669670-699700-729730-759760-789790-high43、评分与Odds（

3、好坏比）关系表评分Odds评分Odds51010.33660330.7052013.02670416.6653016.41680524.9654020.67690661.4155026.04700833.3256032.817101049.9257041.347201322.8258052.087301666.6559065.627402099.8460082.687502645.63610104.177603333.29620131.247704199.68630165.357805291.27640208.337906666.5865026

4、2.488008399.375三、评分分布¢拟显示在发卡系统中，以分数段的形式¢以下客户将没有评分：（1）当前逾期；（2）风险管制（帐户D/H/V/Z卡片F/O/U/I/X/5/9/7）；（3）销户（C/D/E/G/K/Q/R/V/W/Z/2）；（4）测试卡；（5）公务卡；（6）睡眠户（近6个月无消费、取现、还款）；（7）持卡不足6个月；6¢2009年5月31日评分结果当前逾期、风险管制,4.32%销卡,15.77%评分,29.38%84万测试卡、公务卡,156万0.06%251万持卡不足6个月,3.13%睡眠户,47.34%7客户评分分布（1

5、）25.0%23.0%19.7%20.0%15.8%15.0%百分比10.7%10.0%7.9%8.1%6.1%4.3%5.0%3.2%1.2%0.0%low-549550-579580-609610-639640-669670-699700-729730-759760-789790-high8客户评分分布（2）120.0%100.0%96.8%100.0%92.6%86.5%78.5%80.0%67.8%60.0%52.0%百分比40.0%29.0%20.0%9.4%1.2%0.0%all550+580+610+640+670+700+730

6、+760+790+9四、评分应用策略——调额（讨论稿）根据各分数段资产品质及分数分布情况，初步拟定如下调额规则：1、信用条件：评分大于640；2、其他条件：（1）当前未逾期、未超限、状态正常（含贷后管理、低零扣率用卡）；（2）额度使用率大于10％；（3）最近一次调额时间达到要求；（4）调额后额度不超过月收入6倍；（5）排除疑似套现；（6）排除行员、学生；（7）排除各类黑名单；10¢拟调升幅度分数段不良率Odds调升幅度640-6691.26%208.3320%670-6990.70%416.6630%700-7290.28%833.32730-

7、759-1666.65760-789-3333.2920%790-high-6666.5811五、与现有调额政策比较¢用早期批量调额名单进行验证；¢2008年五一批量调额，共调升67.7万户；12将调额规则和评分模型筛选的客户进行比较：1、已调额但未被评分实际调额客户中，有20万客户没有分数，占比29％。未被评分原因：该次批量调额未做额度使用率要求，因而可对睡眠户调额，但评分标准却排除睡眠户。2、已调额并且获得评分整体来看，调额并且有评分的客户（48万）资质较好，10年新增坏帐率为0.74％；但640分以下客户风险水平明显较高，10年新增坏帐率

8、为2.61％。（需要说明的是，已调额且有评分的帐户实际上是既满足评分标准又满足调额筛选条件的客户，因而其风险水平会低于对应分数段的全体客户。）133、