行为评分和贷后风险管理研究.pdf

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1、行为评分和贷后风险管理研究个人银行业务风险管理之二梁世栋博士作者简介：梁世栋中国建设银行风险管理部计量处高级风险经理，金融工程博士，曾在香港大学从事博士后研究。联系方式：67598487,sdliang@ustc.edu摘要：本文是个人银行业务风险管理的系列文章之二，重点对行为评分和贷后风险管理进行了深入探讨和研究，并结合我国个人银行业务现状提出了设想和建议。关键词：个人银行业务；行为模型；贷后风险管理申请评分是根据客户申请时的基本状况预测该客户未来一段时间内的信用PleaseregisterPDFcamponhttp://www.

2、verypdf.com/,thankyou.表现，当贷款发放后，客户将有更多的行为表现信息，而且随着时间的变化，该客户的基本状况也会发生变化，申请评分将不再适用，而行为评分更为合适。所谓行为评分，就是利用客户账户的活动情况来预测客户未来的行为表现。行为评分模型的显著特点是：系统化、自动化、标准化。系统化是指行为评分模型必须依赖于信息管理系统，在系统中提取客户的账户信息，然后来预测客户的。自动化是指系统自动定期计算客户的行为评分，而不需要人工的参与。标准化是指行为评分完全的依赖于模型，而不同于申请评分在审批流程中会在一定程度上考虑专家

3、的经验，这样的模式使得不同客户之间的行为评分具有客观性和一致性。行为评分有很多用途，如反欺诈系统、贷后风险管理系统、催收系统，根据用途的不同，需要分别建立各自的行为评分模型。本文主要讨论信用风险行为评分、催收评分。一、信用风险行为评分信用风险行为评分，就是利用客户账户的活动情况来预测客户未来的发生违约的可能性。1观察期与表现期行为评分模型的训练样本，需要包括输入变量和输出变量。输入变量是利用观察期内客户的活动情况来构造的评价指标，而输出变量是客户在表现期内的信贷表现。如图1，观察期和表现期连接在一起，时间上各取一年，也就是说利用客户

4、今年的活动情况来预测客户明年的行为表现。训练样本的信贷表现（也就是模型的输出变量）被定义违约是否，一般的违约定义为：贷款申请人在未来一定的表现期内（从申请人贷款发放日开始，到第二年的对应日截至）发生的一定天数的逾期（本金逾期或者利息逾期）行为。这里有两个关键的时间段，一个是表现期，一般采用12月，即1年，这和新巴塞尔协议中对于未来一年内的PD定义相一致；另一个是逾期天数，虽然一般常用为90天，但是不同的产品可能有更为合适的逾期天数，需要研发人员根据数据分析的结果来确定。实际上对于零售类的，巴赛尔新资本协议也认为银行应该在90－180

5、天之内进行合理的选择。根据违约的定义，申请评分模型的输出变量为两分类变量，违约标志为1，没有违约标志为0。PleaseregisterPDFcamponhttp://www.verypdf.com/,thankyou.观察期，X表现期，Y（例如，一年）（例如，一年）图1观察期与表现期指标设计行为评分的输入变量，可以通过客户观察期行为表现数据构造而得。表1列出了行为评分常用的原始行为数据，由此可以构造出很多的输入变量。以账户余额为例子，可以构造出观察期内余额为零的总天数、观察期内余额连续为零的最大天数等等很多指标。表1、行为评分常用数

6、据账户使用记录不良历史记录客户服务与促销记录还款行为费用（逾期费用、超额费用）2信用局记录产品线的划分由于个贷业务不同产品线的客户行为差异非常大，每个产品线都需要建立单独的行为评分模型，然后进一步的制定对应的风险管理的具体流程和策略。按照我国的银行业务的情况，个贷业务可以分为住房抵押贷款、循环类贷款、消费类贷款、以及其他贷款，如图2。不同的产品之间差异非常大，在客户的行为特点上，循环类的贷款最为复杂，以信用卡为例子，如表2所列举，包括了ATM、消费等基本使用情况、账户的余额情况、账户的透支情况、透支后的还款行为等等；而其他的产品池的

7、客户行为相对简单一些，以房贷为例子，账户行为只有还贷行为，可以分为三种情况，按时还贷、提前还贷和逾期。所以不同产品池的行为评分模型的指标差异都非常大。个贷PleaseregisterPDFcamponhttp://www.verypdf.com/,thankyou.房贷循环类消费类…………信用卡……图2个贷业务的产品线分类表2、信用卡行为评分数据账户余额信用额度账户使用（ATM的使用，划卡消费）费用（逾期费用、超额费用）还款行为贷后风险预警与管理目前，相对于公司类业务，我国大多数银行在个银业务贷后的风险管理方面，事前几乎是无所作为，

8、只有等待问题（例如长时间逾期）的出现后，才能作出反3应。而通过定期更新行为评分，银行可以跟踪观察客户账户的风险状态，及时进行预警，制定相应的策略。风险预警。通过客户的行为特征，及早识别潜在的拖欠可能、高风险、造成巨大损失的可能性极大的