时间序列论文new

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1、时间序列分析期末课程论文实验名称:青海省谷物产量时间序列分析姓名:白茹梦刘瑞松张韦维学号:802092204802092224802092233班级:08级统计(二)班指导教师:郭亚帆时间:二○一一年七月青海省谷物产量时间序列分析一、经济理论背景时间序列,也叫时间数列、历史复数或动态数列。它是将某种统计指标的数值,按时间先后顺序排列所形成的数列。时间序列预测法就是通过编制和分析时间序列,根据时间序列所反映出来的发展过程、方向和趋势,建立数学模型,进行类推或延伸,借以预测下一段时间或以后若干年内可能达到的水平。其内容包括:收集与整理某

2、种社会现象的历史资料;对这些资料进行检查鉴别,排成数列;分析时间数列,从中寻找该社会现象随时间变化而变化的规律,得出一定的模式;以此模式去预测该社会现象将来的情况。二、指标选取与数据收集从1997年到2007年10年间,世界谷物利用量从约18.5亿吨上升到20.66亿吨,年均复合增长约1.11%。增长速度不快,但表现出较强的刚性。全球谷物的产量波动较大,围绕利用量大幅波动。2002年产量低于利用量约1亿吨,达到了最大。随后的产量触底回升,2007年的产量和利用量基本平衡。本文以青海省近年来的谷物产量为例预测其未来发展趋势,时间序列数

3、据如下表:(单位:千吨)0.970.451.611.261.371.431.321.230.840.891.181.331.210.980.910.611.230.971.100.740.800.810.800.600.590.630.870.360.810.910.770.960.930.950.650.980.700.861.320.880.680.781.250.791.190.690.920.860.860.850.900.540.321.401.140.690.910.680.570.940.350.390.450.990

4、.840.620.850.730.690.760.630.320.170.46(数据来源:中国统计局)三、实验过程(一)序列预处理1、平稳性检验图1为序列时序图,由图看出该序列始终在一个常数值附近随即波动,而且波动的范围有界,没有明显的趋势性和周期性,满足平稳序列图形要求,因此我们可以初步认为该序列是平稳序列,为更进一步检验是否平稳,我们用单位根检验,如下表是单位检验结果截取的一部分,由表可以认为该序列在95%置信度下是平稳的。ADFTestStatistic-3.4272741%CriticalValue*-3.52535%Cri

5、ticalValue-2.902910%CriticalValue-2.5886*MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.1、纯随机性检验纯随机序列各项之间没有任何关联,序列在进行完全无序的随机波动,一旦某个随机事件呈现出纯随机运动的特征,就认为该随机事件没有包含任何值得提取的有用信息,就该终止分析,所以我们一般只对平稳非纯随机序列进行分析,下图为样本自相关图,图中p值均小于α,因此可以认为该序列是非纯随机序列。Date:06/24/11Time:15:3

6、4Sample:173Includedobservations:73AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProb.

7、**

8、.

9、**

10、10.2840.2846.11640.013.

11、*.

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14、20.1880.1178.85230.012.

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18、30.1780.10811.3350.010.

19、**

20、.

21、*.

22、40.2520.18116.3800.003.

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25、*.

26、50.2690.15922.2150.000.

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30、60.1950.05525.3270

31、.000.

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33、.*

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35、70.043-0.10525.4810.001.

36、*.

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39、80.1040.01926.3910.001.

40、*.

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42、*.

43、90.1810.08529.2020.001.

44、**

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46、*.

47、100.2470.14234.4920.000.

48、.

49、.*

50、.

51、110.051-0.09334.7180.000.*

52、.

53、.*

54、.

55、12-0.083-0.17435.3420.000.

56、.

57、.*

58、.

59、13-0.046-0.08935.5350.001.

60、.

61、.*

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63、14-0.017-0.08835.5620.001.

64、*

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66、.*

67、.

68、15-0.066-0.11035.9750.002.*

69、.

70、.*

71、.

72、16-0.114-0.06137.2150.002.*

73、.

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76、17-0.1000.04338.2010.002.*

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