《股指期货交易技巧》PPT课件

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1、股指期货交易技巧主要内容股指期货看盘技巧股指期货风险管理技巧股指期货交易机会的选择股指期货止损、建仓、加码、平仓技巧股指期货如何与证券投资相结合股指期货看盘技巧均价线昨结算价持仓量成交量持仓量持仓增减每笔成交明细股指期货看盘技巧1、多开：多头开仓，以卖出价成交，当笔持仓增加，增仓量小于成交量。2、多平：多头平仓，以买入价成交，当笔持仓减少，减仓量小于成交量。3、空开：空头开仓，以买入价成交，当笔持仓增加，增仓量小于成交量。4、空平:空头平仓，以卖出价成交，当笔持仓减少，减仓量小于成交量。5、双开：多头开仓与空头开仓之间成

2、交，成交量与增仓量相等。6、双平：多头平仓与空头平仓之间成交，成交量与减仓量相等。7、多换：多头开仓与多头平仓之间成交，持仓量不变。8、空换：空头开仓与空头平仓之间成交，持仓量不变。成交明细的含义股指期货看盘技巧成交量和持仓量成交量：T+0交易，成交量的大小与当日走势的震荡幅度有关。持仓的含义：持仓反映市场多空双方的能量的积聚。持仓增加价格上涨——市场能量积聚，多方主动价格下跌——市场能量积聚，空方主动持仓减少价格上涨——市场能量释放，空方主动退出价格下跌——市场能量释放，多方主动退出注意：1、股指期货上市初期，市场资金

3、呈现逐步扩张阶段，总体持仓量会有自然增长。2、日内持仓量变化由于日内交易比例较高，本身存在先增后减的规律。股指期货看盘技巧期货指数开盘后15分钟、收盘前15分钟走势的意义：期货开盘后15分钟：1、证券市场尚未开盘，市场没有套利交易。2、期货市场的交易者主要对当天利多或利空的反应。期货收盘前15分钟：1、证券市场已经收盘，市场没有套利交易。2、期货市场的交易者主要根据当天证券市场的走势情况，对后市的信心的表现。股指期货看盘技巧现货指数与期货指数走势关系1、期货走势与现货走势关联度高。2、期货走势在日内震荡的拐点敏感度要高于

4、现货指数。股指期货看盘技巧期货和现货走势价差变化的含义股指期货看盘技巧期货和现货走势价差变化的含义1、期货与现货间的价差=资金成本+市场预期2、无风险套利价差简易的计算方法：期货合约距离交割日的日期*2点，小于该价差的属于无套利空间。3、正常情况下随着交割日的接近，当月合约与现货指数的价差本身趋于缩小。4、期货与现货价差走势反应了市场对后市的预期，也反应了市场的情绪状态。5、期货升水走强，预示市场人气回升，期货升水走弱，预示市场人气低迷。股指期货看盘技巧关注金融板块走势300指数板块权重300金融38.04%300工业1

5、6.62%300材料13.03%300可选8.54%300能源7.92%300消费5.40%300公用3.75%300医药3.41%300电信1.85%300信息1.47%股指期货看盘技巧设置一个适合自己的看盘界面报价区走势区期现价差走势300金融指数走势现货300指数走势主要内容股指期货看盘技巧股指期货风险管理技巧股指期货交易机会的选择股指期货止损、建仓、加码、平仓技巧股指期货如何与证券投资相结合股指期货风险管理技巧1、每一次交易均会蕴含着亏损的风险。2、每一次交易投入的资金越多蕴含着的亏损风险越大。资金有限亏损无限盈

6、利有限资金有限亏损有限盈利有限风险管理股指期货风险管理技巧资金管理总体亏损额准备账户抗风险能力行情机会每次可能亏损额准备交易力度交易频度交易胜率交易盈亏比止损幅度交易盈利风险管理股指期货风险管理技巧首先任何投资首先要确定我准备承受最大的亏损额。总体亏损额准备账户亏损承受力总体亏损额准备交易胜率账户亏损承受力总体亏损额准备交易胜率股指期货风险管理技巧确定我每次交易时我准备承受最大的亏损额。每次可能亏损额准备每次可能亏损额准备交易力度交易频度交易盈亏比止损幅度账户抗风险能力交易盈利交易胜率交易机会每次可能亏损额准备交易力度交

7、易频度交易盈亏比止损幅度账户抗风险能力交易盈利交易胜率交易机会股指期货风险管理技巧每笔交易资金使用越高，账户抗风险能力越弱。账户抗风险能力交易力度交易频度交易盈亏比止损幅度账户抗风险能力交易盈利交易胜率行情机会交易频度止损幅度行情机会交易力度交易频度交易盈亏比止损幅度账户抗风险能力交易盈利交易胜率行情机会交易频度交易盈亏比行情机会股指期货风险管理技巧——最大用多少比例进行交易账户资金风险承受能力=（账户可用资金率/账户风险度）*保证金比例账户资金使用率与账户风险承受能力的关系（以18%保证金比例计算）账户风险度（账户资金

8、的使用率）可用资金率（账户资金最大亏损比例）账户资金风险承受能力（可承受行情最大不利波动）10%90%162%20%80%72%30%70%41.9%40%60%27%50%50%18%60%40%11.9%70%30%7.71%80%20%4.5%90%10%1.99%100%0%0账户风险度=保证金比例/（保证金