金融经济学课程大纲

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1、金融经济学史树中北京大学光华管理学院金融系办公室：光华楼213电话：62757074e-mail:shisz@gsm.pku.edu.cn《金融经济学》课程概述本课程是金融学等专业的硕士必修课程。它讲授理论金融经济学基础，并对出现在《金融学概论》、《证券投资学》、《公司财务》等课程中来源于现代理论金融经济学中的各种原理、方法纳入统一的理论框架，使学生对它们有更深刻的理解。现代金融经济学的出发点是无套利假设和一般经济均衡框架。所研究的中心问题是在不确定的金融市场环境下对金融资产定价。中心结果是资产定价基本定理。证券组合选择分析、资本资产定价模型

2、(CAPM)、套利定价理论(APT)、期权定价理论、有效市场理论、利率期限结构等都是这一框架中围绕这一中心结果的组成部分。2《金融经济学》课程大纲《金融经济学》课程目标这是一门理论性的课程。作为硕士课程，本课程力图在尽可能少的数学要求下阐明基本经济思想，使学生对金融经济学的基本数学模型框架和研究方法有较全面的了解。3《金融经济学》课程大纲《金融经济学》内容提要和学时分配引言和金融经济学基本思想（3学时）二期证券市场的基本模型和线性定价法则（6学时）公司财务的Modigliani-Miller定理（3学时）Markowitz证券组合选择理论和资

3、本资产定价模型（6学时）Ross的套利定价理论(APT)和资产定价基本定理（6学时）vonNeumann-Morgenstern期望效用函数（3学时）一般经济均衡与资产定价（3学时）Black-Scholes期权定价理论（6学时）有效市场理论（3学时）连续时间金融学和结语（6学时）4《金融经济学》课程大纲《金融经济学》课程基本结构中心问题：不确定的金融市场环境下对金融资产定价5《金融经济学》课程大纲《金融经济学》教材史树中，《金融经济学十讲》，上海人民出版社，2004。6《金融经济学》课程大纲《金融经济学》参考书1.Jarrow,R.A.,V

4、.Maksimovic&W.T.Ziemba(eds),Finance,Elsevier,Amsterdam,1995,Chaps.,1,2,4,and9.(中译本2007年出版)2.Jarrow,R.A.,FinanceTheory,PrenticeHall,EnglewoodCliffs,NJ,1988.3.Huang,Chi-fu&R.H.Litzenberger,FoundationsforFinancialEconomics,PrenticeHall,EnglewoodCliffs,NJ,1988.(中译本2003年出版)4.Ing

5、ersoll,J.E.Jr.,TheoryofFinancialDecisionMaking,Rowman&LittlefieldPublishers,Maryland.1987.《金融经济学基础》Huang,Chi-fu&R.H.Litzenberger,FoundationsforFinancialEconomics,PrenticeHall,EnglewoodCliffs,NJ,1988.(中译本2003年出版)8《金融经济学》课程大纲《金融决策理论》Ingersoll,J.E.Jr.,TheoryofFinancialDecision

6、Making,Rowman&LittlefieldPublishers,Maryland.1987.9《金融经济学》课程大纲《金融经济学》参考书（续）LeRoy,S.F.andJ.Werner,PrinciplesofFinancialEconomics,CambridgeUniversityPress,Cambridge,2001.Cochrane,JohnH.,AssetPricing,PrincetonUniversityPress,Princeton,2001,2005.10《金融经济学》课程大纲《金融经济学原理》LeRoy,S.F.

7、andJ.Werner,PrinciplesofFinancialEconomics,CambridgeUniversityPress,Cambridge,2001.11《金融经济学》课程大纲《资产定价》Cochrane,JohnH.,AssetPricing,PrincetonUniversityPress,Princeton,2001,2005.12《金融经济学》课程大纲《金融经济学》参考书（续）Bernstein,PeterL.,CapitalIdeas,TheImprobableOriginsofModernWallStreet,Si

8、mon&Schster,NewYork,1992（中译本：《投资革命，源自象牙塔的华尔街理论》，上海远东出版社，2001）。13《金融经济学》课程大纲《投资革命》B