金融危机之下商业银行风险管理

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1、摘要：自从1825年第一次经济危机到前不久的美国次贷危机，金融风险再次给我国的商业银行风险管理敲响了警钟。随着商业银行面临的风险日益复杂，商业银行风险的不确定性、对控制风险认识上的缺失日益突出。商业银行应提高前瞻性，建立有效防范金融风险的政府目标责任制和完善的综合防范体系。应建立全社会共同防范金融风险的大体系，加强内控管理，风险管控应趋向专业化和精细化，发挥外部监管对风险防范的作用。关键字：商业银行，银行风险，防范，管理机制。一、研究背景美国次贷危机发生的一个重要原因是金融机构风险防范意识淡薄．银行为了追求利润．不惜降

2、低放贷标准。但随着房价和利率的持续上升，导致风险越积越高，最终引发了巨大的危机。因此，为了防范风险，我国银行业必须高度重视市场发展中的各类风险，加强金融机构内部风险控制制度建设．提高金融机构自身风险管理能力。国际上，金融发达的国家和地区在银行风险管理中率先积累了丰富的经验，德国、美国、日本、瑞士、新加坡、中国香港等在构建风险管理体系方面都有较先进、科学的做法。这里尤其要提到的是德国商业银行以完善的风险管理制度与先进的风险管理技术闻名，在长期的银行风险管理实践中，德国商业银行逐步建立起对银行风险从识别、衡量、评价到控制管

3、理的一套完整体系，在全球金融体系中占据重要地位。近年来，对德国商业银行风险管理的研究以田玲(2004)为代表，作了较为系统的研究和介绍。目前在业界广泛使用的风险管理工具主要包括风险价值(ValueAtm啦简称VAR)、风险资本(简称CAR)以及风险调整后的资本收益率(耻skAdjustedReturnOnCapital，简称RAROC)等，这些都是在大型的国际先进银行和咨询公司的实践中开发出来的。早期在风险控制领域的开拓者还包括JPMorgan公司、蒙特利尔银行(BankofMontreal)和美洲银行(BankofA

4、merica)等。最近几年，巴克莱银行(BankofBarclays)、澳新银行(ANZ--AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited)和花旗集团(Citigroup)等机构也陆续建立了各自的风险资本体系④。风险调整后的资本收益率是20世纪70年代末由美国信孚银行(America’sBanker'Trust)首创，并在20世纪90年代后半期经过不断完善而得到国际先进银行的广泛采用，成为全面风险管理的核心理念。二、我国商业银行的现状分析美国花旗银行前总裁沃特?瑞斯顿曾指出:“银行家

5、的任务就是风险管理,简言之,这也是银行的全部业务。”我国正处在国家的社会转型期，商业银行评估风险、量化风险的技术还比较落后、简单，商业银行风险管理系统的构架还不完善，传统的管理理念与科学的风险管理存在差距，金融业是高风险行业，而我国资本市场还不发达，很多企业的融资都是间接的。缺乏风险对冲的工具，但是我国金融衍生产品市场和证券市场目前还不成熟，它们不能为商业银行提供有效的风险对冲平台，这在一定程度上制约了商业银行风险管理的向现代化迈进的脚步。我国的商业银行缺少风险管理的文化，风险是企业战略中不不可分割的组成部分，将风险融

6、合到企业文化和价值中是风险管理重要方面之一。我国商业银行风险管理起步较晚，随着金融体制改革的不断深化，我国商业银行风险管理虽有所改进，但仍存在许多问题。三、存在的问题从我国目前实际情况和改革开放的进展来看，我国商业银行正在和将要面临以下难题：资产质量不高；贷款难以收回；市场化风险加大；汇率及其他金融衍生品交易风险日益增大；利率风险加大；金融犯罪案件屡发不断，影响极大。形成以上难题的因素是多方面的。有的是由于缺乏严格的内部控制所致，有的是由外部客观因素形成的；有的是内生可控的，有的是外生不可控的。因此，商业银行应着眼于内

7、部风险控制，结合考虑外部监控因素来设计商业银行的风险管理体系。根据现状以及相关的市场分析，我国的商业银行要想在金融危机之下管理好风险提出以下几点建议。一、要培育健康的风险管理文化。要对银行风险进行有效管理．必须把握好两个方面：一是健康的全员风险管理文化：二是先进的风险管理制度、流程和技术。后者只能提高银行的风险管理水平．风险的防范必须要通过拥有健康的风险管理文化的员工来执行。良好的风险管理文化是企业文化的一个部分，它包含现代商业银行风险管理理念、风险控制行为、风险道德标准与风险管理环境等要素。风险管理理念是风险管理文化

8、的核心．是银行对于风险的一整套共同的信念和态度．是用来指导、规范个银行的机构和员工有效识别与管理风险的理念及方法。银行要通过各种途径，将风险管理理念传递给每一位员工．内化为员工的职业态度和工作习惯．使各级员工在风险管理方面都能保持主动性和积极性。要将风险管理理念渗透到每个部门、每个岗位和每个工作环节．扎根于整个银行的日常工作．着力