交易所新股上市初期异常交易行为监控指引(2014年修订)

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1、深圳证券交易所新股上市初期异常交易行为监控指引（2014年修订）深证会〔2014〕55号第一条为加强对首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的交易监管工作，维护证券市场交易秩序，保护投资者合法权益，根据《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称“本所”）《交易规则》、《会员管理规则》等规定，制定本指引。第二条单个或涉嫌关联的证券账户（以下简称“证券账户”）在新股上市初期交易中发生以下异常交易行为的，本所予以重点监控：（一）开盘集合竞价期间虚假申报；（二）连续竞价期间拉抬或打压股

2、价；（三）连续竞价期间以涨跌幅限制价格（新股上市首日为有效申报价格上下限）大额申报、虚假申报；（四）连续竞价期间实时最优五个价位虚假申报；（五）收盘集合竞价期间拉抬或打压股价；（六）其他可能对证券交易价格或交易量造成明显影响的行为。新股上市初期，是指新股上市之日起10个交易日，含停牌日。第三条证券账户在单日单只证券交易中达到以下标准之一—1—的，属于前条规定的异常交易行为：（一）开盘集合竞价期间，以高于前收盘价（新股上市首日为集合竞价参考价）3%的价格申报买入500万元以上，占期间该价格以上市场买入申报总股数30%

3、以上，且存在撤销申报行为；或者以低于前收盘价（新股上市首日为集合竞价参考价）3%的价格申报卖出500万元以上，占期间该价格以下市场卖出申报总股数30%以上，且存在撤销申报行为；（二）连续竞价期间，以高于最近成交价的价格申报买入，在3分钟内成交100万元以上，占期间该证券成交股数30%以上，且证券价格期间涨幅3%以上；或者以低于最近成交价的价格申报卖出，在3分钟内成交100万元以上，占期间该证券成交股数30%以上，且证券价格期间跌幅3%以上；（三）连续竞价期间，以涨跌幅限制价格（新股上市首日为有效申报价格上下限）申报

4、1000万元以上，占当时该价格未成交市场总有效申报股数50%以上；以涨跌幅限制价格（新股上市首日为有效申报价格上下限）申报500万元以上，占当时该价格未成交市场总有效申报股数30%以上，且存在2次以上申报并撤销申报行为；（四）连续竞价期间，在实时最优五个价位申报500万元以上，占当时该证券最优五个价位市场总申报股数50%以上，且存在5次以上申报并撤销申报行为；（五）收盘集合竞价期间，以高于最近成交价的价格申报买入，成交100万元以上，占期间该证券成交股数30%以上，且证券—2—价格期间涨幅3%以上；或者以低于最近成

5、交价的价格申报卖出，成交100万元以上，占期间该证券成交股数30%以上，且证券价格期间跌幅3%以上。第四条证券账户发生异常交易行为的，本所可以采取以下监管措施：（一）首次发生异常交易行为的，进行口头警示或发出《异常交易警示函》；（二）再次发生异常交易行为的，发出《限制交易警示函》，并将相关账户列入重点监控账户名单；（三）重点监控账户发生异常交易行为的，采取限制交易、上报证监会等监管措施。第五条发生异常交易行为的证券账户有以下情形之一的，本所可以直接发出《限制交易警示函》或采取限制交易、上报证监会等监管措施：（一）异

6、常交易指标明显高于本指引第三条规定；（二）单日多次发生异常交易行为；（三）发生异常交易行为当日已持有相关证券或进行反向交易；（四）利用转托管、启用其他关联账户等方式规避监管；（五）拒不配合本所监管要求，或故意瞒报、漏报、错报关键信息；（六）本所认定的其他情形。第六条本所监管措施通过会员或其营业部向投资者转达的，—3—会员应当及时、准确、完整转达。对于未按本所要求做好监管配合工作的会员及相关责任人员，本所可以根据《会员管理规则》、《自律监管措施和纪律处分措施实施细则（试行）》等采取相应监管措施或纪律处分措施。第七条会

7、员一年内出现2次以上客户因新股异常交易行为被本所采取限制交易措施的，本所可以按照以下标准对会员采取监管措施或纪律处分措施：（一）对出现2次以上客户被本所采取限制交易措施的，约见会员相关高管谈话；（二）对出现3次以上客户被本所采取限制交易措施的，向会员发送监管函；（三）对出现5次以上客户被本所采取限制交易措施的，在会员范围内予以通报批评。第八条本指引所称“以上”、“以下”、“内”含本数，“高于”和“低于”不含本数；本指引所称“元”指人民币元。第九条本指引由本所负责解释。第十条本指引自发布之日起施行。本所2012年6月

8、11日发布的《深圳证券交易所新股上市初期异常交易行为监控指引》（深证会〔2012〕106号）同时废止。—4—