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《新_拟随机实验_方法的兴起_断点回归及其在经济学中的应用_余静文》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、5经济学动态62011年第2期*新/拟随机实验0方法的兴起)))断点回归及其在经济学中的应用余静文王春超内容提要:随机实验的时间成本和经济成本都比较高,同时出于对伦理道德的考虑,随机实验的实施在现实中往往受到诸多限制,而断点回归方法能够利用现有的约束条件避免参数估计的内生性问题,从而真实反映出变量之间因果关系,其实证结果也被证明为最接近随机实验的结果。本文拟从断点回归的理论、历史发展、实证步骤和其在经济学中的应用四个方面阐述断点回归这一个新/拟随机试验0方法的兴起。关键词:断点回归拟随机实验处置效应2010年度的约翰#贝茨#克拉克奖章(John随机试验0方法的兴起。B
2、atesClarkMedal)授予了麻省理工学院经济系的一、断点回归理论及发展历史EstherDuflo教授,以表彰其在随机实验普及和其在发展经济学中应用方面的卓越贡献。在因果关系断点回归是一种拟随机实验,此种随机实验定分析的实证方法中,最优的选择应当为随机实验,但义了这样一个特征,即接受处置(Treatment)的概率是随机实验的时间成本和经济成本都比较高,而在是一个或者几个变量的间断函数。Hahnetal随机实验不可得的情况下,需要考虑使用其他方法。(2001)提出了断点回归的首要假设,如果变量d表断点回归(RegressionDiscontinuity)便是仅次
3、于随示处置效应,x表示决定处置的关键变量,那么+-机实验的,能够有效利用现实约束条件分析变量之dSlimE[di
4、xi=x]和dSlimE[di
5、xi=x]xvx+xvx-00间因果关系的实证方法。Lee(2008)认为在随机实+-必须存在,并且dXd。在使用断点回归的情况验不可得的情况下,断点回归能够避免参数估计的下,存在一个变量,如果该变量大于一个临界值时,内生性问题,从而真实反映出变量之间的因果关系。个体接受处置,而在该变量小于临界值时,个体不接然而,断点回归也仅仅是在20世纪90年代末才被受处置。一般而言,个体在接受处置的情况下,无法应用于处理经济学的问题。2
6、001年,Hahnetal对观测到其没有接受处置的情况,而在断点回归中,小断点回归模型的识别和估计的理论问题进行了严格于临界值的个体可以作为一个很好的可控组(Con-细致的分析,此后,断点回归才在众多的经济学研究trolGroup)来反映个体没有接受处置时的情况,尤领域中崭露头角。时至今日,断点回归已经在劳动其是在变量连续的情况下,临界值附近样本的差别和教育经济学、政治经济学、环境经济学和发展经济可以很好地反映处置和经济变量之间的因果联系。学等领域取得了广泛的应用。然而,断点回归却鲜断点回归可以分为两类:第一类,临界值是确定的为中国经济学者所应用,正是基于断点回归在实
7、证(Sharp),即在临界值一侧的所有的观测点都接受了研究中的重要性和国内文献的缺乏,本文拟以此为处置,反之,在临界值另一侧的所有观测点都没有接背景,从断点回归的理论、发展历史、实证步骤和经受处置。此时,接受处置的概率从临界值一侧的0济学中的应用几个方面阐述断点回归这一个新/拟跳转到另一侧的1。第二类,临界点是模糊的(Fuss-*本文是国家社科基金项目(10BJL032)、教育部人文社会科学研究项目(09YJC790122)和广东省普通高校人文社会科学研究项目(10WYXM042)的阶段性研究成果。)125)y),即在临界值附近,接受处置的概率是单调变化sion),其
8、有效性不仅仅是对于临界值附近的样本,的。Hahnetal(2001)在一定的假设下,证明了无论而且可以扩展到关键变量的整个领域。断点回归在是哪一类型的断点回归,都可以利用临界值附近样理论方面取得了新进展的同时,其他因果推断方法本的系统性变化来研究处置和其他经济变量之间的的不足之处也逐渐地被认识。比如,工具变量法存因果关系。在局限性,特别是排他性(Excludability)条件难以断点回归是由美国西北大学的心理学家Camp-满足,即难以保证工具变量仅仅通过影响关键解释bell于1958年首先发展设计出来的,从那时开始直变量而影响到被解释变量,寻找合适的工具变量存到20
9、世纪80年代,Campbell和西北大学心理学系在一定的困难。此外,Lalonde(1985)发现Heck-和统计学系的同事一直从事断点回归的设计和研究man样本选择模型并不能产生和随机实验一样的结工作。Thistlethwaite&Campbell(1960)正式发表果。正因为因果关系的推断是经济学家所关注的最了第一篇关于断点回归的论文,他们提出断点回归主要的问题,并且现有的因果推断方法都不能得出是在非实验的情况下处理处置效应(Treatment完全合理的因果关系,人们开始逐渐将目光转向了Effects)的一种有效的方法,主要应用于心理学和教断点回
