重阳投资路演材料-201107

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1、合作双赢，财富成长——重阳10期汇报专用材料重阳投资2011年7月12产品业绩公司介绍23投研团队4服务客户5重阳10期1公司介绍4公司概况上海重阳投资管理有限公司（以下简称“重阳投资”）专注于资产管理业务，于2009年在上海重阳投资有限公司的基础上设立，是一家采用合伙模式经营的有限责任公司。重阳投资以客户资产的可持续成长为己任，致力于成为一家专业、规范、有核心竞争力的资产管理公司。截至2011年6月30日，公司旗下共有7个集合型管理型产品、3个专户管理产品和多个结构化产品，资产管理总规模超过70亿元。2

2、021/6/1756大会议室每天早晨基金经理和分析师在这里交流观点休息区每天中午员工午餐也是合作伙伴洽商合作的最佳地点7公司荣誉8中国证券报2009年度、2010年度金牛阳光私募管理公司连续两届获此殊荣的只有4家阳光私募管理公司“金牛阳光私募管理公司的各项指标均值均显著优于全市场阳光私募管理公司的整体表现。其中月度收益率高出市场平均1.26%，年化收益率更高出17%。此外，在市场风控方面，金牛公司的区间最大回撤及下行风险指标均不及全市场指标的一半。用夏普比率衡量管理者或产品的风险调整收益，指标越大说明在单

3、位风险下的收益获取能力越高，而金牛公司的夏普比率是1.45，是市场水平0.13的11倍。超额收益Alpha是可以用来近似衡量基金选股能力的一项指标，金牛公司的Alpha平均值为1.71%，全市场均值仅为0.61%。最后，我们测算了金牛阳光私募的beta系数。作为系统风险的衡量指标，越低的beta值意味着在其它假设条件相同的情况下，跟随市场涨幅越低。可以看到12家公司的平均beta值为0.21，而阳光私募市场平均为0.36，考虑到金牛阳光私募公司的月平均收益率高出市场平均1.1%，这意味着这几家公司更多通过

4、突出的选股能力和仓位控制，获得了更多的超额收益（Alpha）。”——摘自2011年4月13日《中国证券报》公司荣誉9重阳2期获上海证券报“金阳光”综合评价五星产品证券时报“两年持续回报明星阳光私募奖”国金证券中国最佳私募基金2009-2010“两年长期优胜奖”第一财经中国阳光私募2010年度最佳管理人金樽奖国金证券第二届中国最佳私募基金评选-----2009年度最佳奖朝阳永续2009年度（第四届）中国私募基金风云榜“最有才华的投资顾问”2产品业绩产品介绍（一）11管理型产品业绩—截至2011年5月31日情

5、况注：重阳5期每月15日公布净值，其他产品每月末/季末公布产品净值。重阳7期正在稳步建仓中。产品名称净值累计增长率同期沪深300成立日期更新日期深国投·重阳1期263.40163.40%38.81%2008-09-052011-06-30深国投·重阳2期207.90107.90%50.17%2008-12-122011-06-30华润信托·重阳3期128.6928.69%7.77%2009-09-022011-06-30重阳5期（得利宝·至尊5号）1.08368.36%-17.45%2009-12-112

6、011-06-15华润信托·重阳6期112.4212.42%-14.46%2010-01-062011-06-30华润信托·重阳7期2011-05-26产品介绍（二）12管理型产品业绩—2011年以来收益情况产品名称净值2011年增长率同期沪深300起始基准日期更新日期深国投·重阳1期271.552.23%-3.22%2010-12-312011-7-1深国投·重阳2期215.092.42%-3.22%2010-12-312011-7-1华润信托·重阳3期133.803.49%-3.22%2010-12-

7、312011-7-1重阳5期（得利宝·至尊5号）1.12711.17%-3.22%2010-12-312011-7-1华润信托·重阳6期117.115.22%-3.22%2010-12-312011-7-1注：以上最新更新数据均为周估算数据，未扣除相关费用.产品风险特征分析（一）1313重阳投资旗下产品下行风险控制出色，各管理型产品净值最低点当月，净值下跌均远小于市场跌幅产品名称最低净值当月产品跌幅沪深300同期跌幅最低净值估值日重阳1期97.31-9.22%-24.61%2008/11/5重阳2期98.

8、01-1.99%-7.11%2009/1/5重阳3期100.00----2009/9/2重阳5期0.9309-11.86%-20.03%2010/5/17重阳6期88.81-5.60%-7.58%2010/6/30注：数据截至2011年6月30日产品风险特征分析（二）1414以最大回撤（从任一估值日为起点，向下波动的最大幅度）作为考核指标，管理型产品的表现也远好于市场产品名称最大回撤幅度沪深300同期跌幅起点估值日起点净值最大