面板数据分析及其应用

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1、华中科技大学硕士学位论文面板数据分析及其应用姓名：李双武申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：万建平20080420华中科技大学硕士学位论文摘要面板数据又称平行数据，是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。在经典的计量经济学中，作为样本观测值，或者是截面数据，或者是时间序列数据。随着计量经济学理论方法的发展和应用领域的拓展，经常需要同时采用截面数据和时间序列数据作为样本。例如，如果分析生产成本问题，只利用截面数据，即选择同一截面上不同规模的企业数据作为样本观测值，可以分析成本与企业规模的关系，但不能分析技术进步对成本的影

2、响；只利用时间序列数据，即选择同一企业在不同时间上的数据作为样本观测值，可以分析成本与技术进步的关系，但不能分析企业规模对成本的影响。如果利用面板数据，即在不同时间上选择不同规模的企业数据作为样本观测值，无疑可以分析成本与技术进步的关系，也可以分析成本与企业规模的关系。如此看来，需要从面板数据出发研究分析的实际经济问题是十分普遍的。本文的主要工作有以下几个方面：一是概括、总结了固定效应模型与随机效应模型及其参数的估计方法；介绍了含个体属性变量模型、同时包含截面和个体时间效应模型、随机误差序列相关模型的处理方法；讨论了选择随机效应模型与固定效应模型的检验方法。二是对动态

3、面板数据模型的各种常见的参数估计方法进行了一系列的讨论。三是介绍了部门独立面板数据数据单位根检验理论，部门依赖面板数据单位根理论。并运用面板数据的单位根检验理论对我国地区间价格水平差距趋于收敛还是发散作了实证分析。关键词：面板数据;固定效应;随机效应;单位根;购买力平价.I华中科技大学硕士学位论文AbstractPaneldataisalsoknownaslongitudinaldata.Apanelorlongitudinaldatasetisonethatfollowsagivensampleofindividualsovertime,andthusprovide

4、smultipleobservationsoneachindividualinthesample.Intheclassiceconometricsthesampleobservationsarecrosssectionaldataortimeseriesdata.Asthedevelopmentofthetheoryandmethodineconometricsanditsmoreandmoreextensiveapplicationweshouldmakeuseofbothcrosssectionaldataandtimeseriesdata.Forexample,

5、whenweanalysisthecostofproduction,ifweonlyusethecrosssectionaldata,choosethedataofenterprisewithdifferentscaleonthesamecrosssectionasthesampleobservations,wewillbeabletoanalysistherelationbetweenthecostandscaleoftheenterprise,butwecannotanalysistheeffectofthetechnologicalprogresstotheco

6、st.Ifweusethetimeseriesdata,choosethedifferenttimeseriesdataofthesameenterpriseasthesampleobservations,wewillbeabletoanalysistherelationbetweenthecostandthetechnologicalprogress,butwecannotanalysistheeffectofthescaletothecostoftheenterprise.However,ifwemakeuseofpaneldata,choosethedataof

7、enterprisewithdifferentscaleatthedifferenttimeasthesampleobservations,wenotonlycananalysistherelationbetweenthecostandscaleoftheenterprise,butalsowecananalysistherelationbetweenthecostandthetechnologicalprogress.Fromtheabovewelearnthatthepracticaleconomicalproblemswhichareresol