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1、MA突破交易策略及报告20130823刘萌一、数据预处理：1.总体数据：2010-4-16日9:15开盘至2012-12-12日15:14收盘期间的一分钟IF数据；2.选取样本：选取2012-1-4至2012-12-12时间内数据为样本内数据，交易代码测试数据分别为2010-4-16至2010-12-15（见图1——图3）和2011-02-09至2011-03-09（见图4）3.数据处理：由于数据是直接从外部数据库获取的rawdata，所以难免会有不符合策略要求的数据掺杂在其中，因此检测数据的合规性是必要的，具体步骤如下：从数据源读取日期数据，读取后首先判断其日期是否均按顺序排列
2、，若有未按时间正序排列的数据则进行提示并将数据重新正序排列，之后再判断数据中是否包括周六和周日等不合理日期，如果包含此类不合规数据，则清空此行数据。3.使用工具：MATLAB2012a二、策略原理说明：首先，从IF样本内数据中获取5日均线和20日均线数据。画出均线曲线并判断MA5和MA20相对走势，若MA5向上突破MA20则买入一手多头（若之前有空头头寸则先平掉空头头寸），相应地，若MA5向下突破MA20则买入一手空头（若之前有多头头寸则先平掉多头头寸）。样本最后一天如果还有持仓，进行平仓。一、策略结果及评价由于是均线突破策略，因此此策略在IF数据有大幅涨跌时有较大盈利。原因在于
3、5日均线对20日均线的突破能表明一个短暂的潜在趋势，当突破后按趋势持续走高或者走低时，买空或买多的收益则可以得到积累，盈利才能因此扩大。如图1所示，IF走势呈持续上扬时，此策略有正的整体收益。图1：IF上升趋势中的投资收益同样，在IF有明显的下探趋势时，此均线突破投资策略也同样有正的收益，如图2图2：IF下降趋势中的投资收益而在5日均线短期突破20日均线，但是又在短期再次反向突破时——即盘整时，此时均线突破的购买策略盈利并不明显，甚至有可能由于趋势的错判导致整体的亏损图3：IF盘整中的(负)投资收益由此可见，靠MA5和MA20均线突破来判断IF走势只能作为初步的投资参考，而此后还
4、需一些趋势跟踪类的方法进行辅助（如IF线对布林上下通道的突破或者ADX曲线的走势），才能达到较稳定的回报。从结果数据来看，如果把策略运用在整个总体数据，则胜率和平均每次交易的赢利不算理想。但是如果应用在涨跌幅持续较长的时间内，则平均交易回比较可观，如下图，选择了涨幅明显的一个月内的数据为测试样本，得到的结果数据如下，详见代码Earnings（总盈利）=153120；TotalTradeTimes（总交易次数）=615；AverageEarnings（平均每次盈利）=248.9756；MaxDrawDownRate（最大回撤率）=0.5340；图4：2011-02-09至2011-
5、03-09内交易数据测试一、策略代码交易策略的MATLAB代码如下（这里给出的是2011/02/09至2011/03/09的样本测试代码，如果测试其他时间段数据，只需改动读取CLOSE数据的相应行数即可）%%preparedataclc;closeall;clearall;%readdata[abc]=xlsread('C:UserslmDesktopIFIF.csv');date1=c(:,1);time1=c(:,2);open1=c(:,3);high1=c(:,4);low1=c(:,5);close1=c(:,6);volume1=c(:,7);x=dates
6、tr(date1,'yyyy/mm/dd');%datenumbersdate2=datenum(str2num(x(:,1:4)),str2num(x(:,6:7)),str2num(x(:,9:10)));%judgewhetherthedateincludesSundaysandSaturdaysN=weekday(date2);ifisempty(find(N==7
7、N==1))disp('TherearenoSundaysorSaturdays.');elseS=find(N==7
8、N==1);sprintf('Row%disSaturdayorSunday,clear
9、it.',S)%clearthisrowifdateisSaturdayorSundaydate2(S)=[];time1(S)=[];open1(S)=[];high1(S)=[];low1(S)=[];close1(S)=[];volume1(S)=[];%sprintf('%d',date2(S))end%judgewhetherthedateissorted,ifnot,sortitasascendingorder.logic=issorted(date2);iflogi
