利率市场化对商业银行的影响

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1、利率市场化对商业银行的影响利率市场化对商业银行的影响摘要本文从国外利率市场化的经验和我国利率市场化的进程出发，从息差、利率风险、利率定价和产品研发四个方面分析了利率市场化对中国银行的影响，并得到了利率市场化将会增加风险控制难度和管理效率的结论；在此基础上，文章最后针对这些问题提出了相应的策略，以促进中国银行的持续、协调发展。关键词：利率市场化；中国银行；利率风险0利率市场化对商业银行的影响目录摘要1第一章引言1第二章利率市场化理论12.1利率市场化概念12.2国外利率市场化经验12.2.1中央银行充分考虑大银行对利率市场化的态度1

2、2.2.2商业银行设立利率风险管理的决策机构12.2.3商业银行建立完善的金融产品定价机制12.2.4商业银行不断开发和运用现代利率风险管理技术22.2.5商业银行不断进行金融产品创新22.3我国利率市场化进程22.3.1积极探索建立利率的调整机制22.3.2逐步实现部分资金定价的市场化22.3.3逐步扩大商业银行的利率浮动权22.3.4逐步实现存贷款利率的市场化2第三章利率市场化对商业银行的影响分析33.1息差分析33.1.1利率市场化对息差的理论影响33.1.2商业银行息差影响的实证分析33.2利率风险分析43.2.1利率风险

3、简介43.2.2利率市场化下利率风险研究43.2.3商业银行利率风险实证分析43.3利率定价分析43.3.1利率市场化下综合定价模型研究43.3.2商业银行综合定价实证分析53.4产品研发分析53.4.1商业银行产品研发现状53.4.2产品研发风险研究6第四章结论及建议64.1结论64.2建议64.2.1全面推行利率风险管理64.2.2尽快提供金融产品定价能力64.2.3大力拓展中间业务6致谢6参考文献7利率市场化对商业银行的影响利率市场化对商业银行的影响第一章引言无论是发展中国家还是发达国家，自从二战爆发以后，大部分的国家都经历

4、了从利率的管制到市场化的进程。从发达的国家来看，利率的的市场化只要是伴随着科学技术和产业结构的调整，国家原有的体制对经济的发展产生了制约，在加上一波又一波的景荣创新的浪潮在规避着传统的利率的管制，所以自然而然的就对旧的利率管制的方式进行否定。从发展中的国家来看，他们为了追求经济的超常发展，实行了一系列的低利率的管制政策，然后通过强制储蓄的方式来将工业化的资金集中起来，长此以往下来，不仅降低了储蓄的积极性，还刺激了投资的需求，所以就会产生资金紧缺和资金低效使用并存的现象，这种金融的压抑严重制约了发展中国家金融效率的发挥。第二章利率市

5、场化理论2.1利率市场化概念利率市场化是指政府逐步放松和取消对利率的直接管制，由市场资金供求双方自主确定利率，以达到资金优化配置的目的。2.2国外利率市场化经验几乎所有的发达国家和大部分发展中国家都实现了利率市场化。实践表明，利率市场化能有效提高金融效率，优化资金分配，改善经济及金融系统。笔者总结国外商业银行利率市场化的一些基本经验，主要有以下几点:2.2.1中央银行充分考虑大银行对利率市场化的态度大银行的态度对一个国家利率市场化的进程起着较大的营销的制约效果。在一些发达的国家当中，如美国。德国、英国等，这些国家由于大银行在金融体

6、系中占着比较重要的地位，所以中央银行在对利率市场化的改革方案在设计和实施的过程中，都会对大银行的改革与意见可能给他们带来的影响进行充分的考虑，来避免或者减少改革的过程所带来的较大的负面的冲击。2.2.2商业银行设立利率风险管理的决策机构随着各国的利率市场化进程的不断推进。发达国家的商业银行的资产负债管理核心内容已经放到了利率的风险管理上面。大多数发达国家的商业银行的利率机构为资产负债管理委员会，资产负债委员会负债整个集团的或者该商业银行分行的所有的利率和汇率的风险管理中重大事件的决策。通常发达国家的商业银行会制定某一个资产负债管理

7、部门来承担利率风险管理的职责，而其它的业务部门将会按照该部门所确定的内部资金的转移价格降各个金融产品的风险转移到该部门，又该部门负责将风险转移到市场上。2.2.3商业银行建立完善的金融产品定价机制6利率市场化对商业银行的影响利率市场化以后，各家商业银行会根据资金的供求、自身盈利性的要求和同一个行业的竞争关系等多方面的因素来对自身的存款和贷款的利率水平进行确定，一些发达国家的商业银行基本上是由总行来规定或者公布使用与全行的基准利率，然后总行通过授权来规定不同的分行在总行基本上是由总行来规定或者公布使用与全行的基准利率，然后总行通过授

8、权来规定不同的分行在总行制定的基准利率的基础上的浮动权限。在选择定价策略上，一些在市场上占有着主导地位的大银行，通常情况下都会选择价格领导式的策略，大银行确定的利率水平在很大的程度上都会对整个行业的市场利率水平产生影响，而那些中小型的银行大多数情况