投资学实验课程指导书

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1、实验教学指导书修订计划汇总表填报学院：金融学院（公章）填报日期：2011年10月30日序号课程／实验项目名称课程／实验要求修订人修订类型1投资学必修李吉栋新编写……《投资学》实验教学指导书课程编号：撰写人：李吉栋审核人：河北经贸大学金融学院2011年10月30日前言一、实验总体目标通过本实验课的训练，使学生进一步加深对债券投资组合风险管理、投资组合理论和资本资产定价模型相关理论和知识的理解，能够将所学知识与实际问题结合起来。学生通过对实际数据的计算和处理，能够进一步将所学知识与实践相结合，提高学生的实际动手能力。二、适用专业年级金融工程，二年级三、先修课程金融市场学四、实验项目及课时分配实验

2、项目实验要求实验类型每组人数实验学时实验一债券定价必修演示性11实验二久期和凸度必修演示性11实验三证券组合收益和风险必修演示性11实验四有效投资组合必修演示性11实验五贝塔系数必修演示性11实验六方差协方差必修演示性11实验七投资组合前沿必修验证性11实验八业绩评价必修演示性11五、实验环境安装EXCEL2003以上版本，安装分析工具库、规划求解功能；安装国泰安金融模型动态模拟系统（FMD）六、实验总体要求根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整，实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。通过本课程实验，学生能够加深对投资学相关理论和模型的理解，知道如何

3、在投资实践中运用这些理论和模型。七、本课程实验的重点、难点及教学方法建议1.本实验课程需要学生查找实际的交易数据，需要学生平时在这方面有一定的知识和技能的积累。2.实验过程中用到的一些基本方法如规划求解、数组运算、随机数产生方法等，需要在实验课之前向学生介绍。3.在本课程的课堂教学环节，要将相关实验的实验原理和步骤向学生做讲解，并在课堂上进行操作演示。实验一债券定价一、实验目的1．掌握EXCEL环境下债券估值方法2.加深对债券定价原理的理解二、实验内容1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的债券定价功能，输入相应参数，计算净价法和全价法下的债券价格2.在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算

4、结果进行验证三、实验仪器设备和材料清单EXCEL2003以上版本，安装分析工具库、规划求解功能；金融模型动态模拟系统（FMD）四、实验要求1．正确运用债券定价函数五、实验过程1.打开FMD软件，点击“投资决策分析”，“债券定价”，进入如下界面2.更改表中的参数，观察债券价格的变动3.选中表中的数据区域，然后点击右键“复制”（或ctrl+c），打开EXCEL，点击右键“粘贴”（或ctrl+v），将数据复制到EXCEL中。4.分别在显示蓝色数字的单元格中输入相应函数，验证FMD的计算结果。5.基于以上数据，输入到期收益率函数和久期函数，分别计算到期收益率和债券久期六、实验报告要求1．详细写出实验

5、步骤和实验结果2．正确运用EXCEL函数七、思考题1．债券价格的影响因素有哪些？八、注意事项实验二久期和凸度一、实验目的1．掌握久期和凸度的计算原理2.验证久期和凸度的计算过程二、实验内容1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的久期凸度计算功能，输入相应参数，计算久期和凸度2.在EXCEL中输入相应公式，对FMD计算结果进行验证三、实验仪器设备和材料清单EXCEL2003以上版本，安装分析工具库、规划求解功能；金融模型动态模拟系统（FMD）四、实验要求1．正确运用久期凸度计算公式2.理解久期和凸度的原理五、实验过程1.打开FMD软件，点击“其他期权定价”，“久期和凸性”，进入如下界面双击蓝色

6、单元格，查看计算公式2.理解久期和凸性的计算过程3.更改表中的参数，观察计算结果的变化4.选中表中的数据区域，然后点击右键“复制”（或ctrl+c），打开EXCEL，点击右键“粘贴”（或ctrl+v），将数据复制到EXCEL中。5．分别在显示蓝色数字的单元格中输入相应函数，验证FMD的计算结果。六、实验报告要求1．详细写出实验步骤和实验结果2．正确运用EXCEL函数七、思考题1．久期和凸性的影响因素有哪些？八、注意事项实验三证券组合收益和风险一、实验目的1．掌握EXCEL环境下组合期望收益率和标准差的计算2.理解组合收益和风险的计算原理二、实验内容1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资

7、组合分析功能，输入相应参数，计算投资组合的期望收益率和标准差2.在EXCEL中输入相应公式，对FMD计算结果进行验证三、实验仪器设备和材料清单EXCEL2003以上版本，安装分析工具库、规划求解功能；金融模型动态模拟系统（FMD）四、实验要求1．正确运用组合期望收益率和标准差的计算公式2.理解组合收益和风险的计算原理五、实验过程1.打开FMD软件，点击“投资组合分析”，“风险和收益”，进入如下界面双击蓝色单元