极值理论与商业银行重大损失研究

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1、首都经济贸易大学硕士学位论文极值理论与商业银行重大损失研究姓名：付连军申请学位级别：硕士专业：数量经济指导教师：谢方20050301独创性说明本文郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得首都经济贸易大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。躲<啊，坍溉-v6-．3．n。关于论文使用授权的说明本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的规定，

2、即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。魏低≤≯躲琴腻一灿，首都经济贸易大学硕士学位论文撮值理论与商业银行重大损失研究极值理论与商业银行重大损失研究内容提要：本文研究了在我国商业银行业面临体制转轨的新形势下，商业银行在风险管理过程中必须解决的关键问题：如何精确度量风险及其导致的潜在重大损失。着重研究现代银行业因市场风险、信用风险、操作风险导致的重大损失度量的定量分析方法及其在我国的应用条件，尤其是在金融银行业收益分布呈现非正态的厚尾分布的情况下用在险

3、值VAR方法度量最大损失时遇到的问题及局限性，即VAR计算方法一般都要对所使用的金融收益数据服从哪一类型的分布进行假设，而其解决办法—极值理论则主要以极值为研究对象，注重模拟收益分布的尾部因而不需假设金融收益服从某一具体分布，而自然的得出尾部分布的特征，从而避免通常VAR方法可能遇到的模型风险。论文研究了如何将极值理论与VAR计算方法相结合进行应用以提高计量精度，并对其作了实证分析。表明市场风险导致的损失分布确实具有厚尾分布的特点，因而利用极值理论与VAR计算方法相结合来计量金融银行业的重大损失具有较好的效果。关键词厚尾分布在险值极值理论蔓塑丝堕墼墨查堂堡主芏些兰苎壑

4、堡堡堡复查兰竺堡堑蔓查塑叁旦塞ThetheoryofextremevalueandtheloseofcommercialbankAbstract：Thispaperstudiesthekeythatmustbesolvedbybankintheprocessofriskmanagementinthenewsituationthatbankmustface：howtomeasUl七theriskpreciselyandtheloserisingfromit．Emphesisingatthestudyingofthequantitymethodsofloserisingf

5、romofmarket，credit，andmanagementriskofthemodernbank，andtheapplyingconditioninchina．Especiallyinthesituationofthefinancialgains’distributionappearmgnon-normalthicktaildistribution’straits．WhenappliesthemethodofValueatlusktWAX)tOmaturetheloseofbank．mustbefacetheproblemthatismustpresuminga

6、distributionfunctionforitwhenappallingVARmethod，butthetheoryofextremevaluedon’t，thenitcanavoidthemodelriskthatVARmethodmaybeencount．ThepaperstudiedhowtoapplythetheoryofextremevaluetotheVAnmethodtorisethedegreeofestimatingprecise，andmadeempiricalanalysis，showingthatthelosedistributionris

7、ingfrommarketriskhavethetraitsofpinnacleandthicktail，soapplyingthetheoryofextremevaluetotheVAnmethodisbettcrthantheordinaryVAR．Keywordsthicktaildistributionvalueatriskthetheoryofextremevalue2首都经济贸易大学硕士学位论文极值理论与商业银行重大损失研究前言研究的背景及意义你无法管理你所无法衡量的东西一威廉．休利特(一)实际背景与问题的提出商业银行作为一类经营金融资产