计量经济学作业(时间序列)

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1、《计量经济学B》作业姓名刘晴学号20100630110班级李达1004题号时间序列分析=============================================================通常认为消费与国民生产总值是紧密联系的。试根据表8.3的数据分析消费与GDP之间是否存在协整关系；如果存在，则进一步建立误差修正模型描述短期均衡关系。表8.3居民消费总额、GDP数据时间名义居民总消费名义GDP19781759.13605.619792005.44073.919802317.14551.319812604.

2、14901.419822867.95489.219833182.56076.319843674.57164.4198545898792.11986517510132.819875961.21178419887633.11470419898523.51646619909113.218319.5199110315.921280.4199212459.825863.6199315682.434500.6199420809.846690.7199526944.558510.5199632152.368330.4199734854.67

3、4894.3199836921.179003.3199939334.482673.1200042895.689340.9200145898.198592.9200248881.6107897.6由于所用数据为时间序列数据，需要检验其平稳性，并用EG两步法考察它们之间是否存在协整关系，若协整，再进一步建立误差修正模型。一、平稳性检验定义“名义居民总消费”为变量“Y”，“名义GDP”为“X”。1.1序列Y平稳性检验基于Eviews6.0，做出序列Y随时间变化的曲线图，如表1所示。表1Y曲线图Y50,00040,00030,0002

4、0,00010,000078808284868890929496980002由表2容易看出1978—2002年Y具有明显的上升趋势。所以在ADF检验时要选择含有常数项和时间趋势项。根据SIC准则确定滞后阶数。基于Eviews6.0，利用ADF方法对Y序列进行平稳性检验，结果如表2所示。表2Y序列的ADF检验结果NullHypothesis:YhasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrendLagLength:2(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=5)t-Statistic

5、Prob.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-1.3697200.8413Testcriticalvalues:1%level-4.4407395%level-3.63289610%level-3.254671*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.从检验结果看，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.5121、-2.8972、-2.5855，t检验统计量值为-1.369720，大于相应临界值，从而不拒绝H0，表明序

6、列Y存在单位根，是非平稳序列。基于Eviews6.0，对Y的一阶差分作ADF检验，结果如表3所示。表3Y一阶差分的ADF检验结果NullHypothesis:D(Y)hasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrendLagLength:1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=5)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-3.2836910.0950Testcriticalvalues:1%level-4.4407

7、395%level-3.63289610%level-3.254671*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.从检验结果看，在10%的显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值为-3.254671，t检验统计量值为-3.283691，小于相应临界值，从而拒绝H0，表明序列Y的一阶差分序列不存在单位根，是平稳序列。即Y序列是一阶单整的，Y~I(1)。1.2序列X的平稳性检验基于Eviews6.0，做出序列X随时间变化的曲线图，如表4所示。表4X曲线图X120,000100,00080,0006

8、0,00040,00020,000078808284868890929496980002由表4容易看出1978—2002年X具有明显的上升趋势。所以在ADF检验时要选择含有常数项和时间趋势项。根据SIC准则确定滞后阶数。基于Eviews6.0，利用ADF方法对X序列进行平稳性