《金融投资统计分析》PPT课件

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1、上一页下一页目录李腊生翟淑萍崔轶秋编著现代金融投资统计分析退出本书的内容及结构本书的内容包括：风险偏好及选择金融市场中最主要变量的统计描述及基本关系金融产品的定价实施有效的金融风险管理现代金融投资中的统计学问题退出返回目录上一页下一页现代金融投资统计分析上一页下一页返回目录退出本书的内容及结构本书结构：第一章——概论第二章——风险偏好及选择第三、五章——债券投资与利率风险和外汇市场与汇率风险第四章——股权定价及股票市场投资分析第六章——投资组合模型第七、八、九章——资本资产定价模型（CAPM）及投资选择、期货市

2、场及杠杆投资和期权定价模型第十章——无套利与有效市场假说（EMH）第十一章——VaR与风险管理现代金融投资统计分析主要参考文献上一页下一页返回目录退出现代金融投资统计分析威廉.F.夏普：《投资学》（第五版），中国人民大学出版社，1998。WilliamF.Sharpe,“Investment—6thed.”,1999byPrenticeHall,Inc。杰克•赫什莱佛，约翰.G.赖利：《不确定性与信息分析》，中国社会科学出版社，2000。小詹姆斯L.法雷尔等：《投资组合管理理论及应用》（第二版），机械工业出版社

3、，2000。皮埃特罗•潘泽，维普.K.班塞尔：《用VaR度量市场风险》，机械工业出版社，2001。R.R.Arrow：《金融工程》，企业管理出版社,1999洛伦兹•格利茨：《金融工程学——管理金融风险的工具和技巧》，经济科学出版社，1998约翰•赫尔：《期权、期货和衍生证券》，华夏出版社，1997约翰•赫尔：《期货期权入门》，中国人民大学出版社，2001兹维•博迪，罗卜特.C.默顿：《金融学》，中国人民大学出版社，2000理查德.M.莱维奇：《国际金融市场价格与政策》，中国人民大学出版社，2002ElisaT.

4、Lee：《生存数据分析的统计方法》中国统计出版社，1998埃德加.E.彼德斯：《资本市场的混沌与秩序》（第二版），经济科学出版社，1999埃德加.E.彼德斯：《分形市场分析——将混沌理论应用到投资与经济理论上》，经济科学出版社，2002主要参考文献上一页下一页返回目录退出现代金融投资统计分析李子奈：《计量经济学》，高等教育出版社，2000张灿：《计量经济学》，天津社会科学院出版社，1996张波：《应用随机过程》，中国人民大学出版社，2001范大茵，陈永华：《概率论与数理统计》（第二版），浙江大学出版社，2003

5、李腊生：《不确定性决策与金融资产投资》，广东人民出版社，2002宋逢明：《金融工程原理——无套利均衡分析》，清华大学出版社，1999瞿卫东：《金融工程学》，中国财政经济出版社，1997胡继之：《金融衍生产品及其风险管理》，中国金融出版社，1997高尔康：《期货学概论》，主编高等教育出版社，1996孟生旺，袁卫：《利息理论及其应用》，中国人民大学出版社，2001杨海明，王燕：《投资学》，上海人民出版社，1998曹凤歧：《证券投资学》，北京大学出版社，1995张亦春：《金融市场学》，高等教育出版社，1999姚兴涛：

6、《中国股指期货市场概论》，北京大学出版社，2001王继祖：《国际金融市场》，南开大学出版社，1994上一页下一页退出《现代金融投资统计分析》第二章风险偏好及选择第一章概论第四章股票市场投资分析第三章债券投资与利率风险第五章外汇市场与汇率风险第六章投资组合模型第七章资本资产定价模型型（CAPM）与因素模型第八章期货市场及杠杆投资第九章期权定价模型第十章无套利与有效市场假说第十一章VaR与风险管理目录第一节金融的内在不确定性与统计分析上一页下一页返回目录退出第一章概论20世纪30年代，计量经济学形成，所谓计量经济学

7、就是经济学、数学和统计学的结合。计量经济学的产生与发展使人们能够利用计量经济方法处理或解决经济中不确定性问题的定量化，其中包括寻找变量之间稳定的定量关系，从数据中发现经济运行的趋势和方向，探索经济规律。第一节金融的内在不确定性与统计分析上一页下一页返回目录退出第一章概论20世纪90年代后，金融学家又将金融学、数学与统计学进行结合，经过一大批金融学家的努力，于90年代中期产生了计量金融学。计量金融学的出现为我们在金融学与统计学之间构建学科之间的桥梁，实现不同学科的交叉融合提供了现实的典范，它的出现一方面深化了金融

8、学理论与实证问题的研究，另一方面也为统计分析的范围拓展了空间。第一节金融的内在不确定性与统计分析上一页下一页返回目录退出第一章概论所谓金融就是由货币、信用和银行形成的资金融通。它以其不同的中心点和方法论而成为经济学的一个分支。其基本的中心点是资本市场的运营、资本资产的供给和定价。其方法论是使用相近的替代物给金融契约和工具定价。金融的定义金融的内在不确定性上一页下一页返回目录退出第一章概