计量经济学第五讲-模型的建立与估计中的问题及对策

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1、第五讲模型的建立与估计中的问题及对策Friday,21Nov.2008CUFE我们已学到了许多有用的计量分析方法，如建立模型、估计参数、假设检验、预测、非线性模型的线性化、用虚拟变量将定性因素引入模型等。可是，我们所使用的最小二乘法，以及由此而得到的OLS估计量令人满意的性质，是根据一组假设条件而得到的。在实践中，如果某些假设条件不能满足，则OLS就不再适用于模型的估计。本章将对实践中可能碰到的一些常见问题：误设定（Misspecification或Specificationerror）多重共线性（Multi

2、collinearity）异方差性（Heteroscedasticity或Heteroskedasticity）自相关（Autocorrelation）作简要讨论，主要介绍问题的后果、检测方法和解决途径。Friday,21Nov.2008CUFE本章内容第一节误设定（misspecification或specificationerror）第二节多重共线性（multicollinearity）第三节异方差性（heteroskedasticity）第四节自相关（autocorrelation）Friday,21N

3、ov.2008CUFE第一节误设定（Misspecification）采用OLS法估计模型时，实际上有一个隐含的假设，即模型是正确设定的。这包括两方面的含义：函数形式(formoffunction）正确，解释变量选择(variableselection)正确。然而，在实践中，这样一个假设是不现实的。我们可能犯下列三个方面的错误：选择错误的函数形式(incorrectchoiceoffunctionalform)；遗漏有关的解释变量(omittedvariables)；包括无关的解释变量(irrelevantv

4、ariables)，从而造成所谓的“误设定（misspecification）”问题。误设定亦称设定误差（specificationerror）。Friday,21Nov.2008CUFEPindyck,R.S.&D.L.Rubinfeld(1991),pp.163-4:“Ourdiscussionofeconometricshasreliedheavilyontheassumptionthatthemodeltobeestimatediscorrectlyspecified.Oncethecorrectsp

5、ecificationofthemodelisassumed,modelestimationandmodeltestingbecomerelativelystraightforward.Inreality,however,wecanneverbesurethatagivenmodeliscorrectlyspecified.Infact,researchersusuallyexaminemorethanonepossiblespecification,attemptingtofindthespecificat

6、ionwhichbestdescribestheprocessunderstudy.”Friday,21Nov.2008CUFE一.选择错误的函数形式(incorrectchoiceoffunctionalform)这类错误中比较常见的是将非线性关系作为线性关系处理。函数形式选择错误，所建立的模型当然无法反映所研究现象的实际情况。选择正确的函数形式是计量经济学家的任务。这是因为，经济理论通常不会告诉我们因变量和解释变量之间的具体函数形式是什么。解决这个问题，很大程度上要靠计量经济工作者在实践中不断摸索。Fri

7、day,21Nov.2008CUFE我们在前面各章的介绍中采用的函数形式多以线性(linear)函数为主，上一章还介绍了因变量和解释变量都采用对数的双对数(log-linear)模型，下面再介绍几种比较常见的函数形式的模型。这几种模型是：半对数(log-lin或lin-log)模型双曲(reciprocal)函数模型多项式(polynomial)回归模型Friday,21Nov.2008CUFE1.半对数模型半对数模型指的是因变量和解释变量中一个为对数形式而另一个为线性的模型。因变量为对数形式的称为对数-线性

8、模型(log-linmodel)。解释变量为对数形式的称为线性-对数模型(lin-logmodel)。我们先介绍前者，其形式如下：对数-线性模型中，斜率的含义是Y的百分比变动，即解释变量X变动一个单位引起的应变量Y的百分比变动。这是因为，利用微分可以得出：Friday,21Nov.2008CUFE这表明，斜率度量的是解释变量X的单位变动所引起的因变量Y的相对变动。将此相对变动乘以100，就得到Y的百