综合协议交易平台接口电子化全网测试方案

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1、深圳证券交易所第11页共11页中国结算深圳分公司综合协议交易平台接口电子化全网测试方案一、测试目的深圳证券交易所（简称“深交所”）已于2011年5月3日发布《关于做好综合协议交易平台接口电子化改造准备工作的通知》，为了确保综合协议交易平台接口电子化改造工作的顺利实施，深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2012年1月7日（星期六）联合组织综合协议交易平台接口电子化全网测试，通过模拟竞价交易、大宗交易和协议交易业务的委托申报、成交回报、行情接收及相关登记结算业务全过程，以检查各

2、会员技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。二、参测单位1.深圳证券交易所2.中国结算深圳分公司3.深圳证券通信公司4.会员及相关单位（1）主板集中竞价系统：所有会员。（2）综合协议交易终端：每家单位至少派一个综合协议交易平台终端用户参加测试。（3）协议平台电子接口：实施接口电子化改造的单位。综合协议交易平台接口电子化全网测试方案深圳证券交易所第11页共11页中国结算深圳分公司1.深圳证券信息公司2.其他各相关单位三、测试内容通过模拟1个完整交易日的交易和1个结算日的结算，验证基于《

3、关于做好综合协议交易平台接口电子化改造准备工作的通知》、《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.60）和《综合协议交易平台接口电子化券商技术系统变更指南》（Ver1.03）的市场各参与方系统的正确性。（一）主板集中竞价系统申报各类竞价交易委托及其撤单，接收竞价交易委托的回报数据，并通过行情库SJSHQ.DBF和指数库SJSZS.DBF接收竞价交易行情和指数。应当验证竞价交易委托与协议交易委托股份联动监控的正确性，并观察协议交易报价行情对指数与竞价交易行情的网络带宽影响。（二）综合协议交易平台电子数据接口通过综合委托库

4、SJSZHWT.DBF发送各类协议交易委托及其撤单，并从综合回报库SJSZHHB.DBF接收协议交易委托的回报数据。综合协议交易终端申报委托的回报数据同样将通过综合回报库SJSZHHB.DBF和回报库SJSHB.DBF发送给相应的交易参与人。交易实时过程中的股份控制、资金检查等风控综合协议交易平台接口电子化全网测试方案深圳证券交易所第11页共11页中国结算深圳分公司措施以及委托成交状态查询应当使用综合回报库SJSZHHB.DBF，协议交易委托成交后的清算、交收处理则仍然只能使用回报库SJSHB.DBF。通过综合行情库S

5、JSZHHQ.DBF接收整个市场的协议交易报价行情，观察通信带宽是否出现拥塞。（三）综合协议交易终端使用深交所开发的综合协议交易终端，申报各类协议交易委托及其撤单，查询协议交易委托的处理状态，下载委托申报及相应成交回报数据；查询整个市场的协议交易报价行情与成交行情，并下载协议交易报价行情。未实施接口电子化改造的会员应当选择旧文件格式下载，实施接口电子化改造的会员应当选择新文件格式下载。申报撤单指令时，除了填写拟撤销的原始委托所对应的流水号外，还应当填写本撤单指令所对应的流水号，且同一交易单元下所有申报的流水号不得重复。

6、撤单指令与原始委托必须在同一交易单元申报。转融通出借定价申报与出借成交申报为系统预留功能，不参与本次全网测试，各用户无需使用综合协议交易终端中与此相关的预留功能。四、测试时间安排测试时间为2012年1月7日8:30至14:30。主板集中竞价系统接收委托申报的时间为9:15至10:30，其中10:00-10:05模拟中午休市。综合协议交易平台接收委托申报的时间为9:15至11:30，其中10:00-10:05模拟中午休市。综合协议交易平台接口电子化全网测试方案深圳证券交易所第11页共11页中国结算深圳分公司中国结算深圳分

7、公司发送结算数据的时间为14:00至14:30。具体安排请见下表：实际时间(1月7日)主要测试内容会员重点测试内容模拟日期9:15-10:30主板集中竞价系统接收委托申报。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:00、10:05至10:27为连续竞价时间，10:27至10:30为收盘集合竞价时间。集中竞价系统的行情接收；股票、基金等权益类证券竞价交易委托的股份监控。T日1月7日综合协议交易平台接收委托申报。其中：9:15至10:00、10:05至10:30期间，公司债券、专项资产管理计划的定价申报与成交申报实时

8、确认成交，所有证券的意向申报实时确认合法性。综合协议交易平台的行情接收；公司债券、专项资产管理计划的协议交易委托申报及其撤单；公司债券竞价交易与协议交易的股份联动监控。10:30-11:30综合协议交易平台接收委托申报，按照送达交易主机的顺序即时处理所有证券的定价申报、成交申报与意向申报。综合协议交易平台的行情接收；股票、基金等权