台湾期货交易所整户风险保证金计收系统方式（span）参数

《台湾期货交易所整户风险保证金计收系统方式（span）参数》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、臺灣期貨交易所整戶風險保證金計收系統方式(SPAN)參數數值表適用日期：96.10.8一、價格偵測全距(一)期貨契約　　　　　　　　　契約名稱(代號)價格偵測全距臺股期貨(TX)TX結算保證金電子期貨(TE)TE結算保證金金融期貨(TF)TF結算保證金MSCI臺指期貨(MSF)MSF結算保證金臺灣50期貨(T5F)T5F結算保證金非金電期貨(XIF)XIF結算保證金櫃買期貨(GTF)GTF結算保證金三十天期利率期貨(CPF)CPF結算保證金十年期公債期貨(GBF)GBF結算保證金黃金期貨(GDF)GDF結算保證金小型臺指期貨(MTX)TX結算保證金×0.25(二)

2、股價指數類選擇權契約　　　　　　契約名稱(代號)同標的指數之期貨契約價格偵測全距契約價值比例價格偵測全距臺指選擇權(TXO)TX結算保證金0.25TX結算保證金×0.25電子選擇權(TEO)TE結算保證金0.25TE結算保證金×0.25金融選擇權(TFO)TF結算保證金0.25TF結算保證金×0.25MSCI臺指選擇權(MSO)MSF結算保證金0.2MSF結算保證金×0.2非金電選擇權(XIO)XIF結算保證金0.25XIF結算保證金×0.25櫃買選擇權(GTO)GTF結算保證金0.25GTF結算保證金×0.25(三)股票選擇權契約　　　　　　　　　　　　契約名稱

3、標的證券價格計算賣出股票選擇權結算保證金之適用比例價格偵測全距(風險保證金A值)股票選擇權(買權、賣權)標的證券每日收盤價a%標的證券每日收盤價×a%×標的證券股數備註：a%目前為10%。一、極端變動倍數及極端涵蓋百分比(一)極端變動倍數：3(二)極端涵蓋百分比：32%二、波動度偵測全距股價指數類選擇權契約(代號)波動度偵測全距臺指選擇權(TXO)5.0%電子選擇權(TEO)5.2%金融選擇權(TFO)6.1%MSCI臺指選擇權(MSO)5.4%非金電選擇權(XIO)5.1%櫃買選擇權(GTO)5.3%股票選擇權契約波動度偵測全距股票選擇權(買權、賣權)10.8%

4、三、跨月價差風險值商品組代號TXTETFMST5XI固定比率30%30%30%50%50%50%跨月價差風險值TX結算保證金×30%TE結算保證金×30%TF結算保證金×30%MSF結算保證金×50%T5F結算保證金×50%XIF結算保證金×50%商品組代號GTCPGBGD股票選擇權契約固定比率50%50%50%50%50%跨月價差風險值GTF結算保證金×50%CPF結算保證金×50%GBF結算保證金×50%GDF結算保證金×50%股票選擇權結算保證金×50%一、跨商品價差折抵率及契約價值耗用比率跨商品價差折抵契約跨商品價差折抵率契約價值耗用比率TXvsTE0.5

5、01TXvs1.2TETXvsTF0.501TXvs1.8TFTXvsMS0.501TXvs2MSTXvsT50.501TXvs0.7T5TXvsXI0.501TXvs1.7XITXvsGT0.501TXvs2.2GTTEvsTF0.501TEvs1.5TFTEvsMS0.501TEvs1.6MSTEvsT50.501TEvs0.6T5TEvsXI0.501TEvs1.5XITEvsGT0.501TEvs1.9GTTFvsMS0.501TFvs1.1MSTFvsT50.501TFvs0.4T5TFvsXI0.501TFvs1.0XITFvsGT0.501TFvs1

6、.3GTMSvsT50.501MSvs0.4T5MSvsXI0.501MSvs0.9XIMSvsGT0.501MSvs1.1GTT5vsXI0.501T5vs2.5XIT5vsGT0.501T5vs3.2GTXIvsGT0.501XIvs1.3GT二、空方選擇權最低風險值股價指數類選擇權契約訂定方式空方選擇權最低風險值臺指選擇權(TXO)1個最小跳動點新臺幣5元電子選擇權(TEO)1個最小跳動點新臺幣5元金融選擇權(TFO)1個最小跳動點新臺幣5元MSCI臺指選擇權(MSO)1個最小跳動點美金0.1元非金電選擇權(XIO)1個最小跳動點新臺幣5元櫃買選擇權(GTO

7、)1個最小跳動點新臺幣5元股票選擇權契約訂定方式空方選擇權最低風險值股票選擇權(買權、賣權)1個最小跳動點新臺幣50元