企业集成风险管理研究

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1、中国科学技术大学博士学位论文企业集成风险管理研究姓名：石玉英申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：糜仲春20050401中国科学技术大学’障士掌位论文4．对虚拟企业这种新的企业组织形态，探讨了虚拟企业组建时风险管理的必要性和重要性，然后基于投资理论建立了虚拟企业伙伴选择的集成jxL险管理模型，结合成本和收益两方面评估虚拟企业建立及战略伙伴选择的风险性。实验表明，针对虚拟企业，选择恰当的合作伙伴是降低企业风险水平的有效途径。在算法方面，随着可选择伙伴数量的增加，遗传算法和穷举法相比更显其优越性，能够快速准确地给出一些可行性方案。企业风险管理不单单是管理

2、体制或技术问题，而且是策略、管理和技术的有机结合。全面实施企业风险管理，可以有效控制企业风险，增大企业价值，减少和消除风险引发的链式反应所产生的巨大影响及其对整个社会造成的损失。无论是对社会经济还是对企业经营的长期稳定发展，它都发挥着积极的作用。研究取得的原创性的成果对企业集成风险管理、遗传算法以及企业风险信息化管理的认识具有重要的参考价值。关键词：企业集成风险管理，风险评估，风险控制，虚拟企业．遗传算法中圜科掌技术大掌博士掌位论文第一章绪论§1．1风险的概念和特点§1．1．1风险的概念风险一词己在众多领域广泛使用，例如大至1997年的亚洲会融风暴危机、美国的

3、9．1l事件、马尔代夫的海啸、气候的突然变化对农作物的影响、新的法律法规的制定对某些产品的限制，小至生产设备突然出现故障，产品市场上新产品或竞争对手的出现，医疗手术中责任事故的发生．交通事故等，所有这些现象以及其他许许多多尚未列举的现象和事实均说明：风险是如此广泛深刻地影响着我们所赖以生存的社会，它关系到绝大多数人的尘活。然而对风险的概念至今还没有一个确切的数学定义，即使是描述性定义⋯，也是众说纷纭。例如．1955年，A．H．Mowbray【2】将风险定义为不确定性：1972年，J．S．Rosenbloon【3】又将风险定义为损失的不确定性：i984年，FGC

4、rane[4】则认为风险是关于未来损失的不确定性：而1985年，C．A．Wmiams【习在其著作中定义眦险如下：风险是指在给定条件下，～定时期内可能的各种结果的方差。归纳起来．迄今对风险的理解大概有一下四种【61：第一种，把M险看作是给定条件下各种可能结果中那种较坏的结果。这种理解经常出现在保险与风险管理业务实践中[7】。尽管理论在评价某种风险的相对重要性或影响程度时．需要同时考虑各种可能结果发生的频率和大小，但在保险与风险管理实务中，人们往往对损失所造成的严重程度尤其是最坏情况比较关注。现代保险业务对风险通常的理解为风险是在给定条件下各种可能结果中那种较坏的

5、结果。第二种，把风险看作是给定条件下各种可能结果中较坏结果出现的可能性。这种对风险的理解经常发生在证券投资或对龠融证券市场监管的风险控制中。与第一种把风险理解为较坏结果本身的严重程度不同。这卑把风险理解为较坏结果变成事实的可能性，即其发生的概率，是一个只有在与其他非较坏结果发生可能性相比较是才能存在的相对数量指标。如上世纪90年代，美国J．P摩根集团采用vaR方法就是依据的这种定义【8】。第三种，把风险视为给定条件下各种可能结果之间的差异。与前面两种理解风险的不同之处在于，它既不把坏的结果当作风险的本身．也不把坏结果发生的可能性当作风险的本身，而是考虑所有结果

6、之间的相互差异性。对这种理解的比较经典的应用是1952年由美国人H．M．Markowitz提出的投资组合理论【9】。如今己成为国际投资社会的一套通行理论。中冒科掌技术大掌博士学位论文第四种，把JxL险直接视为事情本身存在的不确定性。某项行动其过程和结果如果存在不确定性，则该项行动有风险．否则便被视为无风险。不确定性的根本影响是人们美好期望的落空，给人们所带来的情感上的难以接收和相关物资损失。用非确定性作为对胍险的定义比较接近前面将结果之间的差异看作是风险的理解，只是非确定性更加一般化而己。§1．1．2风险的特点根掘人们对风险的各种定义和理解，可以总结风险具有以

7、下特点：1)不确定性。不确定性是风险的本质属性，它是指人们对某一事件的发生和发展过程没有掌握充分的信息，对其各种可能的结果不是很了解的一种属性。如果某个问题或事件完全在人们的掌控之中，那么这件事对人们来讲就不存在任何风险。早期人们对风险的定义就是根据它不确定的特点。2)隶属性。风险的隶属性是指风险有明确的行动主体，且被置于某个目标明确的行动中。换句话说，风险只有通过一定的载体在人特定的行动过程中才能表现出来，没有哪个风险不与人的某一一行为或行动相关。3)时空性。任何风险都需要界定到时删和空蚓的二维框架结构，脱离了陔结构，JxL险概念就无法确立。如，死亡作为生命

8、个体发展周期的结束点，是个必然的结果，