其他风险管理-国别风险

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1、2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第七章其他风险管理知识点：国别风险●定义：是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致商业银行遭受其他损失的风险●详细描述：（1）主要类型转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中转移风险时国别风险最主要的类型之一（2）基本做法：1）明确董事会和高级管理层的责任2）董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任3）建立清晰的国别风险管理政策流程①国别风险识别国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活

2、动中②国别风险计量和评估能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险③限额管理监测与报告国别风险应建立与暴露规模相适应的监测机制，在单一和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存在国别风险评估档案中（3）国家风险的评估指标1.数量指标2.等级指标3.比例指标1）外债总额与国民生产总值之比。该比率反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是20%~25%，高于这个限度说明外债负担过重。2）偿债比例。该比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能

3、力，这个指标的限度是15%~25%，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。3）应付未付外债总额与当年出口收入之比。该指标衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为100%。高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。4）国际储备与应付未付外债总额之比。这一指标衡量一国国际储备偿付债务的能力，一般限度为20%，如果这项指标低于20%说明该国国际储备偿还外债的能力不足。5）国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%，超过这一限度说明风险较大。例题：1.银行可能遭受的国家风险包括（）。A.到期不还风险

4、B.间接风险C.债务重新安排风险D.以上都是正确答案：D解析：银行可能遭受的国家风险包括到期不还风险、间接风险、债务重新安排风险2.建立清晰的国别风险管理政策流程的主要内容包括（）。A.跨境业务战略和主要承担的国别风险类型B.国别风险管理组织架构、权限和责任C.国别风险识别、计量和控制程序D.国别风险的报告体系E.国别风险准备金政策和计提方法正确答案：A,B,C,D,E解析：考查国别风险管理政策流程。3.国别风险管理体系包括（）。A.董事会和高级管理层的有效监控B.完善的国别风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和

5、审计E.股东大会的有效监控正确答案：A,B,C,D解析：商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与自身战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控；完善的国别风险管理政策和程序；完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程：完善的内部控制和审计。4.国别风险可分为（）。A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险正确答案：A,C,D解析：略。5.以下不属于国别风险评估指标的是（）A.数量指标B.比例指标C.元素指标D.等级指标正确答案：C解析：国别风险评

6、估的主要指标：数量指标、比例指标、等级指标6.商业银行应当根据国别风险的特点是，识别国别风险并建立国别风险管理政策和流程，一般应当与本机构跨境业务性质，规模和复杂程度相适应A.正确B.错误正确答案：A解析：商业银行应当根据国别风险的特点是，识别国别风险并建立国别风险管理政策和流程，一般应当与本机构跨境业务性质，规模和复杂程度相适应7.根据巴赛尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。A.操作风险B.战略风险C.国别风险D.信用风险正确答案：C解析：本题考核国别风险。8.下列关于国别风险的说法，正确的是（）。A.国别风险主要类型有七类B.商业银行监事会

7、承担监控国别风险管理有效性的最终责任C.商业银行内部审计部门负责执行董事会批准的国别风险管理政策D.明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容，督促各部门切实履行国别风险管理职责是商业银行董事会的职责。正确答案：A解析：考查国别风险的内容9.国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的结构可以考虑建立等为复杂的评级体系。A.正确B.错误正确答案：A解析：国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的结构可以考虑建立等为复杂的评级体系。本题结论正确。10.国别风险的主要类型包括转移风险、主

8、权风险、传染风险、货币风险、微观经济风险、政治风险、间接国别风险七