商业银行操作风险度量与管理pdf104

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1、商业银行操作风险度量与管理OperationalRiskMeasurementandManagementofCommercialBanks南开大学经济学院金融学系李志辉教授2006年11月30日CreatedwithSmartPrintertrailversionwww.i-enet.com主要内容操作风险界定操作风险现状分析操作风险度量模型操作风险实证度量内部控制与操作风险操作风险管理（ORM）体系CreatedwithSmartPrintertrailversionwww.i-enet.com操作风险界定操作风险的提出操作风险特征操作风险损失事件Createdwith

2、SmartPrintertrailversionwww.i-enet.com操作风险的提出风险管理越来越受到金融机构的重视。科学有效的金融风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行，另一方面可以降低企业防范风险的资金成本，提高企业的竞争力。目前，金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险(MarketRisk)、信用风险(CreditRisk)以及操作风险(OperationalRisk)。市场风险是指由于特定的市场风险因素变化而引起的净收入或投资组合价值的波动。信用风险是指由于机构外部的合作伙伴、借款人、供货商违约引起的净收入或者净资产的波动。市场风险和信用风险很早

3、就引起了金融机构的重视，到目前为止都已经有了较为成熟的风险管理技术。CreatedwithSmartPrintertrailversionwww.i-enet.com操作风险的涵义虽然操作风险这个概念的提出已有较长的历史，但将其与其他两种风险并列为金融机构面临的三种主要风险则是最近几年的事情。国际银行监管巴塞尔委员会2001年以来连续三次发表长篇咨询报告，与业界磋商如何建立稳妥的操作风险管理和监管机制。在学术界，操作风险的研究也得到长足的发展，出现了一批从不同角度出发的操作风险度量模型，为操作风险的管理提供了较为可靠的基础。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系

4、统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险(strategicandreputationalrisk)。CreatedwithSmartPrintertrailversionwww.i-enet.comBBA关于操作风险的界定第一级：因素第二级：定义人（1）雇员欺诈、犯罪；（2）越权行为、欺诈交易、操作失误（3）违反用工法；（4）劳动力中断；（5）关键人员流失或缺乏内部程序（1）支付清算、传输风险；（2）文件、合同风险；（3）估价、定价风险；（4）内部、外部报告风险；（5）执行风险；（6）策略风险、管理变动；（6）出售风险；（7）科技投资

5、风险系统（1）系统开发和执行；（2）系统功能；（3）系统失败；（4）系统安全外部事件（1）法律、公共责任；（2）犯罪；（3）外部采购、供应商风险；（4）外部开发风险；（5）灾难、基础设施；（6）政策调整（7）政治、政府风险CreatedwithSmartPrintertrailversionwww.i-enet.com巴塞尔协议发展与操作风险1988199219961998.91999.62001.92003.22004.12004.61988年巴《资本协议新资本协议框操作风操作风险操作风险塞尔协议》关于市场架：强调操作险法规管理与监高级计量：信用风风险的修订风险及其定量

6、政策管的稳健法（AMA险资本要案：市场风分析对银行的做法）原则求险资本要求重要性1988年巴塞操作风险管理：巴塞尔尔协议实施引入操作风险协议IICreatedwithSmartPrintertrailversionwww.i-enet.com资本配置：当前与未来当前资本配置未来资本配置操作风险20%操作风险30%市场风险10%市场风险30%行业趋势信用风险70%信用风险40%CreatedwithSmartPrintertrailversionwww.i-enet.com操作风险凸现原因金融全球化的迅速发展，跨国金融交易和服务面临不同的社会、政治和法律制度，增加了银行的操

7、作风险暴露新技术的发展尤其是信息技术在金融领域的广泛应用，大大提高了银行金融服务的效率，但同时加大了商业银行的操作风险信用风险和市场风险管理技术的迅速发展，在缓释信用风险和市场风险的同时，加大了操作风险金融创新和市场压力需要银行开发更为复杂的金融产品CreatedwithSmartPrintertrailversionwww.i-enet.com操作风险的特征具体／特质性复杂性分散性差异性内生性CreatedwithSmartPrintertrailversionwww.i-enet.com市场风险、信用风险与操作风险的比较市