第十二章 商业银行操作风险度量与管理

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1、第十二章商业银行操作风险度量与管理一、单项选择题1.在对操作风险的多种定义中“由于内部程序，人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险”出自（）。A．瑞士再保险公司B．英国银行家协会C．巴塞尔新资本协议D．世界银行答案：B2.主要由外部因素引起的操作风险属于（）。A．操作性杠杆风险B．外部事件风险C．操作性失误风险D．系统事件风险答案：A3.由金融机构的内部因素引起的操作风险属于（）。A．操作性杠杆风险B．执行风险C．操作性失误风险D．系统事件风险答案：C4.由上至下法的模型包括（）。A．收入模型B．市场因素模型C．精算损失模型D．操作清单答案：A5.由下至上法

2、的模型包括（）。A．情景分析B．市场因素模型C．风险概况模型D．收入模型答案：B6.下列最有可能成为未来国际大银行操作风险管理框架主流模式的是（）。A．集权式B．分权式C．内部稽核功能引导式D．外部监督式答案：A7.下列不属于国际活跃银行采用标准法必须符合的标准的是（）。A．明确的职责界定B．定期向业务管理层报告C．银行具备独立的操作风险评估系统D．具备独立的操作风险管理岗位答案：D8.下列不属于操作风险度量方法的有（）。A．基本指标法B．标准法C．高级计量法D．统计法答案：D9.下列不属于操作风险定性评估方法的有（）。A．外界评估法B．风险图C．情景分析D．自我评估答案：A10

3、.操作风险较之信用风险和市场风险存在明显的特点下列表述不正确是（）A．操作风险表现形式变化迅速B．业务规模大C．风险巨大D．覆盖范围广答案：C11.巴塞尔委员会认为属于操作风险的有（）。A．声誉风险B．法律风险C．竞争风险D．策略风险答案：B12.下列哪一项不属于操作失误风险的进一步细分的是（）。A．系统事件风险B．外部风险C．人员风险D．信息风险答案：B13.由上至下法的模型不包括（）。A．风险概括模型B．开支模型C．随机模型D．收入模型答案：C14.由下至上法的模型不包括（）。A．证券因素模型B．资产负债管理C．精算损失模型D．压力测试答案：A15.基本指标法和标准法都是用（

4、）作为计算参数。A．营业费B．过去三年的年均营业费C．风险暴露值D．过去三年的年均总收入答案：C二、多项选择题1.在标准法中，银行分为8个业务部门，其中包括（）。A．公司金融、交易和销售B．零售银行业务、商业银行业务C．支付和清算、代理服务D．个人金融、信托管理答案：ABC2.为具备使用标准法和高级计量法的资格，银行必须至少符合监管当局的（　）项规定。A．银行的董事会和高级管理层积极参与操作风险管理框架的管理B．银行的操作风险管理系统必须文件齐备C．银行的风险管理系统稳健，执行正确有效D．有充足的资源支持在主要业务部门和控制及审计领域采用该方法答案：ACD3.国际大银行操作风险管

5、理框架模式有（）。A．集权式B．分权式C．内部稽核功能引导式D．监督式答案：ABC4.操作风险从广义来说分为（）。A．操作性杠杆风险B．执行风险C．操作风险性失误风险D．系统事件风险答案：AC5.下列属于操作风险定性评估方法的是（）。A．风险图B．风险指标C．情景分析D．自我评估答案：ABCD6.下列说法中错误的是（）。A．不同类型操作风险具有各自具体特征，难以用一种方法对各种操作风险进行准确识别和度量B．操作风险只存在于日常的基本业务操作中，发生频率较低的自然灾害和大规模舞弊等则不包括在内C．操作风险基本上涵盖银行的所有业务D．20世纪90年代初期，国际上就对操作风险有了统一的

6、认识和普遍认同的衡量方法答案：BD7.当前我国面临的操作风险与国外银行不完全相同，根据巴塞尔委员会对操作风险的定义以及我国商业银行管理的现状，并借鉴西方银行操作风险的分类技术，将我国银行面临的操作风险分为组织风险、执行风险以及（）。A．人员风险B．技术风险C．外部风险D．信用风险答案：ABC8.下列对操作风险的理解中，错误的是（）A．操作风险就是柜台风险B．操作风险就是经营性的风险C．操作风险也存在于一些内部保障领域D．操作风险就是纯业务风险答案：ABD9.操作风险快速上升与近年来国际银行业的迅速发展密切相关，主要原因有(　)。A．银行大规模采用抵押，信用衍生产品和资产证券化缓解

7、市场风险B．目前人们尚无法全面了解电子商务发展所带来的潜在性风险，如外部事件造成的损失和系统安全等问题C．大规模的公司兼并与拆分动摇了银行稳定性的基础D．现代银行作为多种金融服务供应商，经营的产品远远超过了传统银行的服务范围，而与此相适应的高级内部控制和支持系统尚未及时建立答案：ABCD10.《巴塞尔新资本协议》明确提出商业银行应对操作风险计提资本，并引入了复杂程度和风险敏感性依次加强的三种资本要求计算方法,分别是（）。A．基本指标法B．标准法C．内部评级法D．高级计量法答案：A