新资本协议宣传手册

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1、中国银行零售信用风险新资本协议实施宣传手册中国银行个人金融总部2011年9月目录第一部分新资本协议内部评级法部分1一、新资本协议基础知识11.巴塞尔新资本协议的指导思想和目标12．巴塞尔委员会是一个什么样的机构？23．什么是巴塞尔新资本协议？三大支柱是什么？34．什么是旧资本协议，它的核心是什么？35．新资本协议与旧资本协议的主要联系与区别是什么？46．什么是监管资本？57．什么是资本充足率最低要求水平？58．实施新资本协议有哪些意义？5二、中国银行总体实施安排69．中国银行为什么实施新资本协议？610．中国银行实施新资本协议的总体目标是什么？611．中国银行实施新资本协议的组织方式是怎样

2、的？712．中国银行零售信用风险模块实施目标是什么？813．中国银行零售信用风险模块实施主要有哪几方面的工作？814．什么是新资本协议合格零售风险暴露？915．中国银行零售信用风险内评法实施进展情况如何？1016．什么是预评估？116917．什么是持续评估？11三、零售内部评级法1218．新资本协议信用风险计量方法有哪些？1219．什么是新资本协议信用风险计量的标准法？1220．什么是新资本协议内部评级法？1321．什么是PD？1322．什么是LGD？1323．什么是EAD？1424．什么是EL？1425．什么是违约？1426．什么是资产池？1527．中国银行采用什么样的资产分池方法？15

3、28．PD是如何计算的？1629．LGD是如何计算的？1730．EAD是如何计算的？1731．什么是CCF？1732．什么是长期平均PD？1733．什么是长期平均LGD？1834．内评法PD、LGD、EAD模型开发对数据历史长度的要求是怎样的？1835．什么是成熟性效应？1836．什么是内评体系验证？1937．内评体系验证主要包括什么内容？196938．什么是压力测试？2039．评分卡在新资本协议中的作用是怎样的？2040．PD、LGD、资产分池对中国银行的实际业务有什么意义？2141．信用卡业务在内评体系风险暴露分类中属于哪一类？2142．目前使用的信用卡评分卡与巴塞尔新资本协议内评模型

4、是什么关系？2243．新资本协议零售信用风险评级结果22第二部分内部评级体系应用部分23一、实施新资本协议项目会对中国银行个金业务有哪些影响？231．实施新协议是提高个金业务核心竞争力的重要手段242．实施新协议是提升个金业务风险管理水平的重要途径243．实施新协议是促进IT建设有力工具244．实施新协议能够帮助我部打造一支专业风险管理队伍25二、信用风险内部评级结果在中国银行个人授信审批和授信决策中的已有应用体现在哪些方面？251．建立了以评分卡应用为特色的自动决策体系；262．建立了以集中审批为核心的授信审批体系；263．建立了“双向负责、双线报告”的风险管理体系；274．建立了个人授

5、信专业审批人队伍；285．实行差异化授信政策；296．优化授信流程，建立防范假按揭机制。2969三、信用风险内部评级结果在中国银行个人授信业务管理中的应用体现在哪些方面？301．新资本协议实施在个人客户整体授信限额管理方面的应用312．新资本协议实施在信用卡额度统一授信管理方面的应用323．新资本协议实施在信用卡循环额度调整管理方面的应用324．新资本协议实施在风险监控与授后管理方面的应用335．新资本协议实施在贷款定价方面的应用366．新资本协议实施在绩效考核方面的应用377．新资本协议实施在准备金计提方面的应用378、新资本协议实施在资本计算方面的应用38四、支持中国银行内部评级体系实

6、施落地的IT系统有哪些？381．信用卡系统382．个人贷款系统403．内部评级系统414．筹建系统42第三部分评分卡部分43一、评分卡基础知识431．信用评分模型的种类有哪些？432．什么是风险评分模型？433．信用评分模型在贷款生命周期管理中的应用有哪些？444．评分卡的意义445．申请评分卡有哪些用途？456．行为评分卡有哪些用途？45697．催收评分卡有哪些用途？468．评分卡在中国银行哪些产品中将会使用？469．开发信用评分模型需要哪些数据？4610．为什么要建立全辖层面的零售风险数据集市？数据集市应该包含哪些内容？4611．影响信用评分模型预测能力的因素有哪些？4712．信用评分

7、模型的原理是什么？4713．信用评分模型开发的常用方法有哪些？4814．信用评分模型包括哪些步骤？4815．衡量信用评分模型预测能力的指标有哪些？4916．为什么要对信用评分模型进行监控？4917．信用评分卡更新的周期如何？5018．我行评分卡开发情况50二、评分卡在中国银行个人贷款中的应用51（一）中国银行个人贷款评分卡的开发5119．什么是费埃哲开发的申请评分卡？5120．费埃哲开发的申请评分卡的开发步骤是什么？52