N信托公司风险分析与评价

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1、＼分类号：Ｆ８单位代码：１１４２０＇２０６０５８研究生学号：１１２６１２０密级：公开河北金融学院硕士学位论文，Ｎ信托公司风险分析与评价ＲｉｓｋＡｎａｌｙｓｉｓａｎｄＥｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆＮＴｒｕｓｔＣｏｍｐａｎｙ＾作者姓名：王盖盖专业：金融校内导师：曹荣教授行业导师：苑德军教授培养单位：河北金融学院２０１８年６月N信托公司风险分析与评价RiskAnalysisandEvaluationofNTrustCompany作者姓名：王盖盖专业名称：金融校内导师：曹荣教授行业导师：苑德军教授学位类别：金

2、融硕士答辩日期：2018年5月25日I摘要我国信托业在经历六次清理整顿和“一法两规”实施后，获得了较快的发展。随着信托主业的回归，信托公司各种信托业务急速膨胀，成为仅次于银行的第二大金融资产管理行业，信托公司面临着新一轮的风险挑战。随着监管部门对金融机构严格监管的态势，破刚兑、化通道成为信托公司首要任务。N信托公司收益少风险大的通道类业务占比过高，在业务转型的过程中，由于作为中小型信托公司，资本实力不强，业务发展受限，使其在去通道背景下的业务转型更具挑战性。为了N信托公司可持续发展，对其现存风险分析与科学的评价成为N信托公司风险管理的一项重要工作。本文首先结合

3、公司经营管理现状，对固有资产和信托资产的分布情况进行分析，发现N公司面临的潜在风险。其次，根据信托公司潜在风险情况，对N公司进行风险评价。本文运用层次分析法根据系统风险和非系统风险两方面对公司构建风险层次指标体系，共涉及11个定性和9个定量指标，根据信托风控部专家打分构成判断矩阵，确定指标权重。并通过模糊综合评价法，采用不同的隶属度函数分别确定定性指标与定量指标的隶属度，其中定性指标运用专家打分法，定量指标选取行业内信托公司2016年指标数据进行回归分析，确定隶属度函数临界值的点。根据各个指标的隶属度计算公司整体风险等级并进行分析。最后，本文根据分析与评价的结

4、果对N信托公司在风险防范方面提出四部分建议：积极提高主动管理水平应对政策性风险；调整业务发展方向，优化业务发展结构化解信用风险，市场风险；增加资本金及风险拨备和强化股东流动性支持，化解流动性风险；加强公司风险管理文化意识，建立多层次风险责任机制和强化风险管理技术手段防范管理风险和操作风险。希望这些风险防范措施能对N信托公司健康发展有一定的帮助，也对其他信托公司有一定的借鉴意义。关键词：信托公司；风险分析；模糊综合评价；风险防范IAbstractChina'strustindustryhasachievedrapiddevelopmentaftersixroun

5、dsofrectificationandrectificationand"onelaw,tworegulations".Withthereturnoftheprincipaltrustindustry,trustcompanieshaveexpandedrapidlyandbecomethesecondlargestfinancialassetmanagementindustrynexttothebank,bringinghugeprofitstotrustcompaniesandcomplicatedriskchallenges.Alongwiththest

6、rictsupervisionoffinancialinstitutionsbyregulators,breakingtrustandconvertingchannelshasbecometheprimarytaskoftrustcompanies.Intheprocessofbusinesstransformation,asasmallandmediumtrustcompany,itisnotstrongincapitalstrengthandlimitedinbusinessdevelopmentintheprocessofbusinesstransfor

7、mation,whichmakesthebusinesstransformationmorechallenginginthebackgroundoftheNtrust.ForthesustainabledevelopmentofNtrustcompany,theanalysisandscientificevaluationofitsexistingrisksbecomeanimportantworkofNtrustcompany'sriskmanagement.Thispaperfirstanalyzesthedistributionofinherentass

8、etsandtrustassets,a