Pareto型尾指数回归

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1、硕士学位论文⑩论文题目Ｐａｒｅｔｏ型尾指数回归作者姓名苏任远指导教师黄讳学科ｆ专业）统计学所在学院数学科学学院提交日期２０１８年３月８曰独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研宄工作及取得的研宄成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得浙江大学或其他教育机一构的学位或证书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说

2、明并表示谢意。、他＆签字日期＾丨公＞３＞日学位论文作者签名篇：年月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解浙江大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授敕浙江大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名导师签名：￥４签字曰期：年》月｝曰签字曰期：年３月３曰学位论文

3、作者毕业后去向：工作单位：电话：通讯地址：邮编浙江大学硕士学位论文摘要摘要一极值理论是统计学的个分支、．，在金融保险、环境科学等许多领域有着广泛的应用极值理论中的主要研究对象为极值分布，而尾指数常用来刻画极值分布的尾部特征，在理论研究和实际应用中都起着十分重要的作用．本文立足于Ｐａｒｅｔｏ型分布的尾指数展开讨论．首先考虑协变量和响应变量均是完整情形下，通过局部线性方法对尾指数进行了参数估计；其次，在响应变量被随机右删失且协变量完整情形下，假设删失变量也服从Ｐａｒｅｔｏ

4、型分布．论，结合局部未删失权重得到了尾指数的估计文中不仅证明了两种情形下的估计均具有良好的渐近性质一步验证了估计，满足相合性和渐近正态性，而且还利用随机模拟进量的拟合效果．关键词：极值理论；Ｐａｒｅｔｏ型分布；尾指数；随机右删失；局部线性回归估计Ｉ浙江大学硕士学位论文ＡＢＳＴＲＡＣＴＡｂｓｔｒａｃｔＥｘｔｒｅｍｅｖａｌｕｅｔｈｅｏｒｙｉｓａｂｒａｎｃｈｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃｓａｎｄｈａｓｂｅｅｎｗｉｄｅｌｕｓｅｄｉｎｍａｎｅｌｄｓｓｕｃｈｙｙ

5、ｆｉａｓｆｉｎａｎｃｅ，ｉｎｓｕｒａｎｃｅ，ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｓｃｉｅｎｃｅ，ｅｔｃ．Ｔｈｅｍａｉｎｒｅｓｅａｒｃｈｏｂｊｅｃｔｉｎｅｘｔｒｅｍｅｖａｌｕｅｔｈｅｏｒｙｉｓｅｘｔｒｅｍｅｖａｌｕｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ．Ｔａｉｌｉｎｄｅｘｉｓｏｆｔｅｎｕｓｅｄｔｏｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅｔｈｅｔａｉｌｆｅａｔｕｒｅｓｏｆ？ｅｘｔｒｅｍｅｖａｌｕｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎａｎｄｌａｓａｎｉｍｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｉｎｂｏ

6、ｔｈｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｒａｃｔｐｙｐｐｉｃａａｌｃａｔｏｎ．ＴｈｉｓａｅｒｓｔａｒｔｓｒｏｍｔｈｅｄｉｓｃｕｓｓｏｎｏｆｔｈｅｔａｏｔｔｓｔｒｔｌｐｐｉｉｐｐｆｉｉｌｉｎｄｅｘｆＰａｒｅｏｙｐｅｄｉｉｂｕｉｏｎ．Ｆｓｔ？ｌｉｔｃｏｒｉａｔｅｓａｎｄｅｌｔｔｈｉｒｃｏｎｓｉｄｅｒｎｇｈｅｖａｒｓｏｎｓｅｖａｒｉａｂｅｓａｒｅａｌｌｃｏｍｌｅｅｅｔａｉｌｉｎｄｅｘａｒａｍｅｙ，ｐｐ，ｐｔｅｒｓａｒｅｏｂｔａｌｉｗ

7、ｈｅｎｔｈｅｒｅｓｉｎｅｄｂｔｈｅｏｃａｌｌｎｅａｒｍｅｔｈｏｄ．Ｓｅｃｏｎｄｌｏｎｓｅｖａｒｉａｂｌｅｓａｅａｎｙｙ，ｐｒｒｄｏｍｌｙ－ｒｉｈｔｃｅｎｓｏｒｅｄａｎｄｔｈｅｃｏｖａｒｉａｔｅｓａｒｅｃｏｍｌｅｔｅａｎｄｔｈｅｃｅｎｓｏｒｅｄｖａｒｉａｂｇｐｌｅｓｉｓａｓｓｕｍｅｄｆｏｌｌｏｗｉｎｇｈｅ－ｄｔＰａｒｅｔｏｔｅｉｓｔｒｉｂｕｔｌｈｅｉｌｉｉｓｉｏｎａｓｗｅｌｔｔａｎｄｅｘｏｂｔａｉｎｅｄｂｃｏｍｂｉｎｉｎｔｈｅｌｃｅｎｓ

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