中财计量经济学概览

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1、《计量经济学》Econometrics主讲教师：王立勇E-mail：liyong_wang@sina.com联系方式：13810589730课程安排（1）课程目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，掌握计量经济学的基本理论与方法，锻炼建立计量经济学应用模型的能力，并学会科学研究方法和套路。（2）课程内容第一章计量经济学概览第二章一元线性回归模型理论与方法第三章多元线性回归模型理论与方法第四章放宽基本假定的模型第五章统计推断与预测第六章线性模型的函数形式和结构转变第七章自回归模型与分布滞后模型第八章时间序列分析（ARMA

2、）第九章单位根检验、协整与误差修正模型第十章多方程模型（联立方程模型、向量自回归与误差修正模型）（3）课堂要求（4）考试要求第一章导言§1.1计量经济学是什么？§1.2计量经济学的重要性§1.3计量经济学模型的运用§1.4计量经济学的分类体系§1.5计量经济学课程的补充说明关于导言：○导言很重要，是对整门课程的总体把握。○学好导言，相当于学好了课程的一半。我们在看书，或者评委在看论文时，首先会看什么？看提纲，如果对提纲不理解的话，就会转而看绪论或前言。从而在写论文时，千万别忽视前言的写作。同理，学一门课程时，千万别忽视导言或绪论的学习。○导言的具体目的：了解课程的性质和在课

3、程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。○不必全懂，但要似懂非懂。§1.1计量经济学是什么？△计量经济学是经济学的一个分支学科计量经济学学科的诞生是以三件事为标志：○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics（仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的）○1930年成立世界计量经济学会○1933年创刊《Econometrica》△定义（R.Frish，1933）“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈

4、。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价和检验发展经济理

5、论的手段。区分两个概念：（1）计量经济学与经济计量学（2）计量经济学与数量经济学§1.2计量经济学的重要性关于计量经济学的重要性主要从三个方面来阐述：（1）在经济学科中的地位在经济学科中占据极重要的地位，是经济学专业的核心课程之一。克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。（2）诺贝尔经济学奖与计量经济学可以说，大多数诺贝尔经济学奖都与计量经济学有着或多或少的关系。○55位获奖者中1

6、0位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger○近20位担任过世界计量经济学会会长○30位左右在获奖成果中应用了计量经济学获奖者名单2004FinnKydland,EdwardPrescott2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001G

7、eorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.F