国泰黄金交易型开放式证券投资基金2016年第3季度报告

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1、国泰黄金交易型开放式证券投资基金2016年第3季度报告国泰黄金交易型开放式证券投资基金2016年第3季度报告2016年9月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年十月二十四日1国泰黄金交易型开放式证券投资基金2016年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称国泰黄金ETF基金主代码518800交易代码518800基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年7月18日报告期末基金份额总额235,319,865.00份投资目标紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求跟踪误差的最小化。本基金采取被动式管理策略。为更好地

3、实现投资目标，紧密跟踪黄金资产的价格变化，本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等，以投资策略期降低基金运营费用的拖累，降低跟踪误差水平。本基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪2国泰黄金交易型开放式证券投资基金2016年第3季度报告偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差的进一步扩大。本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所挂盘交易的业绩比较基准Au99.99合约。本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期

4、风险收益水平风险收益特征与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2016年7月1日-2016年9月30日)1.本期已实现收益10,253,817.072.本期利润5,068,060.683.加权平均基金份额本期利润0.02574.期末基金资产净值665,733,951.125.期末基金份额净值2.8291注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用

5、后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)本基金于2013年7月24日进行了基金份额折算，折算比例为0.37827706。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买黄金ETF后的实际份额净值变动情况。3国泰黄金交易型开放式证券投资基金2016年第3季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩

6、比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个月1.26%0.70%1.23%0.70%0.03%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国泰黄金交易型开放式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2013年7月18日至2016年9月30日)注：本基金合同于2013年7月18日生效。本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。4国泰黄金交易型开放式证券投资基金2016年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金

7、经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限硕士研究生。2001年5月至本基金2006年9月在华安基金管的基金理有限公司任量化分析师；经理、2006年9月至2007年8月国泰上在汇丰晋信基金管理有限证180公司任应用分析师；2007金融年9月至2007年10月在平ETF、国安资产管理有限公司任量泰上证化分析师；2007年10月加180金入国泰基金管理有限公司，融ETF历任金融工程分析师、高级联接、产品经理和基金经理助理。国泰深2014年1月起任国泰黄金证交易型开放式证券投资基TMT50金、上证180金融交易型开指数分放式指数证券投资基